PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[請益] 財務時間序列

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (夏天)時間17年前 (2008/11/11 18:31), 編輯推噓7(7推 0噓 8→)
留言15則, 8人參與, 最新討論串1/1
請問財務時間序列有聖經書嗎? 最近對於這領域很有興趣 希望知道的人可以告知 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.203.154
推
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楊奕農
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推
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陳旭昇
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推
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Analysis of Financial Time Series, Ruey S. Tsay
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11/11 19:32, , 4F
Applied Econometric Time Series, Walter Enders
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推
11/11 22:51, , 5F
大推Enders~~~
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11/12 00:33, , 6F
請問一下哪一本書比較偏實證呢?最好是配合軟體的謝謝
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11/12 01:23, , 7F
陳旭昇
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11/12 01:24, , 8F
不過蔡老師的據說是經典
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推
11/12 06:24, , 9F
楊奕農的很偏向實證阿 還有Eviews的操作
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推
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3 or 4. 中文書不夠囉唆，太精簡了……
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推
11/14 02:17, , 11F
Tsay 在美國MBA很常用，包含的內容也算廣，可以拿來建立
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overview。看到有興趣的topic，再去找專書或paper就好了。
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另外 Hamilton 的時間序列也很經典，中級以上的計量經濟學
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的經典教科書，有點難度就是了，不過大部分書中的證明可以
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選擇性的跳過，不影響閱讀。
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