[請益] 財務時間序列

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (夏天)時間17年前 (2008/11/11 18:31), 編輯推噓7(708)
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請問財務時間序列有聖經書嗎? 最近對於這領域很有興趣 希望知道的人可以告知 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.203.154

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楊奕農
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陳旭昇
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Analysis of Financial Time Series, Ruey S. Tsay
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Applied Econometric Time Series, Walter Enders
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大推Enders~~~
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請問一下哪一本書比較偏實證呢?最好是配合軟體的謝謝
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陳旭昇
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不過蔡老師的據說是經典
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楊奕農的很偏向實證阿 還有Eviews的操作
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3 or 4. 中文書不夠囉唆,太精簡了……
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Tsay 在美國MBA很常用,包含的內容也算廣,可以拿來建立
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overview。看到有興趣的topic,再去找專書或paper就好了。
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另外 Hamilton 的時間序列也很經典,中級以上的計量經濟學
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的經典教科書,有點難度就是了,不過大部分書中的證明可以
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選擇性的跳過,不影響閱讀。
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文章代碼(AID): #196LyIMf (CFAiafeFSA)
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