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[問題] 投信投顧業務員資格測驗題

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (小張)時間16年前 (2009/06/16 12:58), 編輯推噓4(4推 0噓 2→)
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投信投顧業務員資格測驗題 1. 某風險性資產之預期報酬率12% 標準差0.15 國庫券票面利率5% 如何將所有的資金分配於該風險性資產以及國庫券, 比率為多少才能使預期報酬率為9% 為何答案是 (57%;43%)? 2. 持有一個beta係數2.0的股票, 市場平均報酬率10% 其要求報酬率15% 若無風險利率不變, 市場平均報酬率增加為13% 則該股票要求報酬率為多少? 為何答案是 (21%) 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.164.53.120
推
06/16 13:10, , 1F
第一題0.12x+0.05y=0.09 x+y=1解聯立
06/16 13:10, 1F
推
06/16 13:13, , 2F
第二題市場平均報酬率增加三%股票要求報酬率增加二乘三%
06/16 13:13, 2F
→
06/16 13:14, , 3F
第二題我不確定喔><
06/16 13:14, 3F
推
06/16 14:32, , 4F
先解無風險報酬15%=x+(10%-x)2==> x=5%
06/16 14:32, 4F
→
06/16 14:34, , 5F
再把新的市場報酬率帶入 5%+(13%-5%)2=21%
06/16 14:34, 5F
推
06/16 19:43, , 6F
第一題設0.12x+(1-x)*0.05=0.09也可以 殊途同歸啦
06/16 19:43, 6F
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