[問題] 請問CIR模型

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (well)時間15年前 (2010/03/22 00:23), 編輯推噓2(208)
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我利用過去十年每月的重貼現率算出a b 和標準差(應該算是每月的年利率標準差) 接著我要利用CIR模型模擬出未來十年共120個月的每個月的年利率 dr(t)=a(b-r(t))dt+stedv*sqrt(r(t))dWt......(1) 因為P(r,t,T)=A(t,T)*exp(-B(t,T)*r(t)) 因此我們必須算出A B 而要算出A B又必須算出Gamma 算出A B的公式當中會有(T-t) 接下來我有問題了 第一個問題: 式(一)當中我所模擬出來的是未來十年每個月的年利率吧? 而當中的標準差我不用乘根號12吧? 第二個問題 我要模擬出未來十年每個月的兩年期利率和十年期利率 那我是不是就把A B當中的(T-t)調成2和10就好 接著就可以利用R(r(t),t,T)=(r(t)B-ln(A))/T-t 就可以算出利率 我利用matlab寫完以上程式 可是我覺得利率好像怪怪的 就是每個月的一年利率 兩年利率 十年利率 都大約是0.01XXX 兩年利率大約比一年利率高一點 十年利率大約又比兩年利率高一點(眼睛看的 可能不準) 以下我列出各年利率的最大 最小值(我模擬一千條路徑) 最大值 最小值 一年利率 0.0347 0.0033 二年利率 0.0275 0.0074 十年利率 0.0186 0.0122 我覺得三種利率似乎都差不多 這樣正常嗎? 還是我有哪裡做錯了 謝謝指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.230.16

03/22 02:29, , 1F
你fit initial yield curve沒有?
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03/22 02:30, , 2F
公式1 其實應該是short rate,不是每月的利率
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03/22 02:31, , 3F
你用歷史數據來calibrate的話,應該不是用來做pricing
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03/22 02:31, , 4F
否則的話,應該calibrate to caplet/swaption
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03/22 18:24, , 5F
毛大可能不知道在台灣教rate model很多是用time series
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03/22 18:25, , 6F
approach. 然後很多教授不太會brownian motion. 咳...
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03/22 18:27, , 7F
學生常常分不清 hist approach 跟quant approach的差別
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03/22 18:29, , 8F
又愛作predict 未來十年的mission impossible project
03/22 18:29, 8F

03/22 20:32, , 9F
用historical的話不是要用actual measure去估計嗎??
03/22 20:32, 9F

04/23 23:03, , 10F
CIR模型已經愈來愈少見囉
04/23 23:03, 10F
文章代碼(AID): #1BfaVjYe (CFAiafeFSA)
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