[問題] creditmetrics
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者freepoty (freepoty)時間15年前 (2010/09/08 20:36)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
請教各位前輩，Creditmetric model 可用於計算選擇權商品之信用風險嗎？
Riskmetrics 提供之文章，舉了IRS以及Fx forward等兩種金融商品的信用風險計算範例
。但我無法從這些範例中，觸類旁通地運用在選擇權商品上。
有勞各位前輩給我一點指教。謝謝。
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