[問題] 想請教一些債券問題

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者realujen (ujen)時間15年前 (2010/10/28 00:10)推噓1(1推 0噓 1→)

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因為這是學校指派的作業，想問問有沒有人會這些，很抱歉這麼麻煩，因為自己初修債券市場沒有先修財管或投資學我也知道自己膽子太大了但學分數不夠實在是沒辦法>人< 現在只能靠作業拉一點點成績在存續期間方面的問題特別多，請版友幫幫忙，感激不盡 1.已知債券A的修正存續期間為2.8，其債券凸率為203.5，若僅用修正存續期間來衡量其利率風險，在市場利率上升50bps的情況下，所估計之債券價格下跌幅度（百分比）會是多少？若將債券凸率納入考量，則所估計之債券價格下跌幅度（百分比）又會是多少？ 2.投資人在93/7/1購買面額為$1,000,000的四年期公司債，票面利率為5% 殖利率為6%，該債券在96/7/1還本40%，97/7/1還本60%。 (a)計算此債券價格 (b)計算此債券的修正存續期間 3.債券A的修正存續期間為3.7，其債券凸率為115，在市場利率下跌50bps 的情況下，如果僅用修正存續期間來衡量其利率風險，所估計之債券價格上漲幅度（百分比）為何？若將債券凸率也納入考量，所估計之債券價格上漲幅度（百分比）為何？ 4.一個到期償還面額為$100的三年期債券，其三年的票息為$4,$4,$5。假設即期利率曲線為平坦，利率水準3%，計算此債券的修正存續期間。就這四題。希望有人能幫幫忙QAQ 看到題目毫無頭緒拜託拜託！！感激不盡！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.161.121.158