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討論串[問題] 能否請教一個財工的問題 關於CB評價
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#3
Re: [問題] 能否請教一個財工的問題 關於CB評價
推噓0(0推 0噓 3→)留言3則，0人參與, 最新作者chirmanmao (ㄇㄠ ㄓㄨ ㄒㄧ)時間15年前 (2010/02/27 05:48), 編輯資訊
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沒有做過CB，亂入一下. 用ATM put來計算liquidity premium感覺太超過了，因為所有的downside credit. risk全部被protected，這樣算出來的價格，應該不會有競爭力. 如果非要計算liquidity premium的話，有一個辦法，就是去找 bond-CD
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#2
Re: [問題] 能否請教一個財工的問題 關於CB評價
推噓0(0推 0噓 4→)留言4則，0人參與, 最新作者tightman (長假)時間15年前 (2010/02/27 01:34), 編輯資訊
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關於流動性 小弟有做過一些研究. 主要可以用兩個方法來分析. △S/△V 其中 △S 是一段 duration 股價的變化量 而△V 一段duration 的成交量. 一般來說是用一分鐘(bloomberg的最小單位)或是五分鐘 來當作一段duration. 在統計依段長時間的(bloomberg的
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#1
[問題] 能否請教一個財工的問題 關於CB評價
推噓5(5推 0噓 37→)留言42則，0人參與, 最新作者IFRS2013 (還我青春查八組)時間15年前 (2010/02/25 12:07), 編輯資訊
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最近公司請外部機構去做評價一檔CB，評價的結果和我評的類似，但對方在評. 價後又說因為該市場之流動性不足，因此要扣掉一些風險貼水．我就問他說這個. 風險貼水怎麼來的，對方說是一個價平的賣權價格．. 代數字來說就是：. 今天CB評出來價格是130 其中轉換選擇權的價值是40. 接著用B-S模型 算出P
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