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討論串[問題] Interest Rate Models
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#3
Re: [問題] Interest Rate Models
推噓2(2推 0噓 21→)留言23則，0人參與, 最新作者pitching (p幣輸光光)時間11年前 (2014/04/15 22:13), 11年前編輯資訊
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很久沒有碰這本書了, 寫一下記憶中的東西, 有錯請指正!. for Q1:. 可以用市場上的利率去extract P(t,T) (zero-coupon curve). 而這個P(t,T)可以用來pricing你要pricing的instruments(當作discount factor). 沒有雞
(還有1111個字)
#2
Re: [問題] Interest Rate Models
推噓4(4推 0噓 6→)留言10則，0人參與, 最新作者DIDIMIN ( )時間11年前 (2014/04/15 15:24), 編輯資訊
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LIBOR 是指倫敦銀行間拆款利率，這是一種單利的概念，我以 L 做表示. 你想想看喔，A銀行在t時跟B銀行借 $1，T-t年後要償還 $1 + $1*L*(T-t). B銀行不可能平白無故生出一筆錢給A銀行，勢必發行零息債券. 這張零息債券是期末拿回本金 $1，所以發行零息債的B銀行必須支付 $1
(還有404個字)
#1
[問題] Interest Rate Models
推噓10(10推 0噓 7→)留言17則，0人參與, 最新作者lucow (lucow)時間11年前 (2014/04/12 21:10), 11年前編輯資訊
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我要買 Brigo 的. Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit(Springer Finance). 後後我去訂書的時候，店員後來打電話跟我說台灣沒有代理商. 要從國外訂，一本要NT3
(還有454個字)
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