[問題] Interest Rate Models
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者lucow (lucow)時間11年前 (2014/04/12 21:10)推噓10(10推 0噓 7→)留言17則, 10人參與討論串1/3 (看更多)
我要買 Brigo 的
Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit
(Springer Finance)
後後我去訂書的時候，店員後來打電話跟我說台灣沒有代理商
要從國外訂，一本要NT3030
請問有人用更便宜的價格買過這本書嗎?
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請教一下讀過Brigo這本的各位
就是我有個疑惑 他這篇一開始說本書說到的利率是interbank rate
然後其中一個最重要的就是LIBOR RATE
然後後來他定義P(t,T)是zero-coupon-bond的價格
又定義L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T)) 然後說這是LIBOR RATE
我的問題是上面的P(t,T)是誰發行給誰的?
然後P(t,T)在市場上觀察得到嗎?
若依照我的理解
本書的P(t,T)應該不是指政府公債，是銀行之間的債
可是市場上又查不到P(t,T)，只查到拆放款利率LIBOR RATE
然後如果是指政府公債，那就更奇怪了，L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T))就定得很怪
麻煩各位了
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