Re: [請益] 請問一個資料含有單根的問題

看板Economics (經濟學)作者soun (峰兒)時間17年前 (2008/07/05 20:56)推噓2(2推 0噓 1→)

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※ 引述《ninmit (silent all the years)》之銘言： : ※ 引述《mcwild (星期六晚上..)》之銘言： : : 當資料含有單根的時候 : : 大部分都是以差分來消除單根 : : 請問這樣處理有沈摸問題嗎?? : : 如果有的話又該怎摸解解決呢?? : : 煩請各位大大告知小弟 : : 謝謝^^ : 嗯, 我是經濟學第一弱者... : 首先, 該請教的是: 為什麼一定要取單根? : 如果我印象沒錯, Sims (1980) 其實在 VAR 中不建議取單根. 這個理由呢... 請自行看差分 : Sims (1980) 吧 (這篇寫的很長, 但是很值得念) . : 另外一個觀點是: 假設, beta1 = 0.98, 但是, 再樣本值時, beta1 hat = 0.95... 所以, : 這個時候如果取單根的話... XD! 差分 : 上面的觀點是來自 bootstrap, 在 2005 年時我曾經聽過中研院某位老師提到這個議題, : 現在, 可能要麻煩您找一下了. (這個, to my knowledge, 現在應該是比較流行的方法) : 至於那些變數不要取單根? 假設還是要取單根的話 (這似乎是做時間序列301的課吧? ) 差分差分 : 我相信, 譬如說, 陳旭昇老師的新書, 或者是 Enders (2005) 都應該會說明相關的標準 : 方式먬 您可以參考看看. 我做個小小的回應取差分，是要除去非定態的特性。這是因為傳統的計量方法都建立在變數是定態的假設上。假如違反這個假設，就有可能產生虛假回歸問題。也就是說，會遇到判定係數值很高，但係數的t值不顯著，無法拒絕係數等於零的虛無假設。既然是非定態所造成，那麼就想辦法把非定態轉換成定態就能解決，而差分是方法之一。另外一個觀點是：非定態的性質，會使傳統的檢定失誤，也就是說係數的t值不再服從t分配，所以使用t值表找臨界值，就無法獲得正確的結果，而需要另外找出檢定所需的臨界值，這時bootstrap法(翻成拔靴法)找臨界值就派上用場。峰兒^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.68.139.144