Re: [請益] 計量經濟學

看板Economics (經濟學)作者yashotai (觀身不淨)時間15年前 (2009/09/20 23:52)推噓7(7推 0噓 0→)

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※ 引述《heysimon (嘿~賽門)》之銘言： : 請問大家對以下幾本計量經濟書籍的評價 : 1.計量經濟分析(上)(下), Damodar N. Gujarati著,費劍平博士譯 : 2.應用時間序列計量經濟學，作者：[德]赫爾穆特‧魯克波爾（Lutkepohl，H.）馬庫斯‧ : 克萊茨希（Kratzig，M.）譯者：易行健鄧可斌等出版社：機械工業出版社 : 3.時間序列分析--總體經濟與財務金融之應用, 陳旭昇著, 東華書局 : ------------------------------------------------------------------------------ : 我想要針對時間序列資料作分析研究 : 也希望學習計量經濟的相關方法 : 最好書籍會輔佐實際數據例子分析與軟體應用!! : 目前我偏好1. 但好像沒有軟體應用 : 而2 和3 分別都會輔佐軟體教學(3是用eviews) : by the way,請問哪一種軟體最適用時間序列分析? : eviews , matlab ,sas ...?? 和其它板上前輩一樣，不太建議看翻譯本，選擇中文本或原文本會比較好。若是時間序列理論與軟體操作的入門，中文可考慮楊奕農的時間序列分析，軟體是使用 eviews。這本書的優點是內容寫得很淺顯，軟體操作程序也寫的很詳細，缺點是有些內容不很嚴謹，而且似乎有疑義(個人看法而已)，就以初學的角度或許沒關係(？)。陳旭昇老師這本也很優，不過若是自學可能會有瓶頸，有老師上課講解對內容會較易理解。陳老師書的內容對向量自我迴歸迴模型作了非常詳盡的介紹，因此如果你的研究和總體經濟時間序列有關，那麼陳老師的書絕對是不可多得的好書。但若你的研究和波動度有關，你可能會失望，老師在 GARCH 方面的內容著墨較少。原文方面我推薦 Chris Brooks 的 Introductory Econometrics for Finance，這本書一半內容是基礎計量經濟學(迴歸、panel data、limited dependent variable models)，一半的內容是時間序列分析。這本書非常易讀，舉的實例常和財務有關，若你對財務金融有興趣，應該會喜歡。這本書的第一版(現在可能買不到)，在書中同時說明 eviews 和 RATS 的軟體操作程序，第二版書中只有 eviews 操作程序，將 RATS 的操作程度另外獨立成一本 handbook (台灣似乎沒進這本，但用google或某動物可能可以發現...)。推文提到的 Walter Enders 的 Applied Econometric Time Series 也是很好的教科書，一般財金所的財務時間序列分析會用的原文書。不過，自學稍難，有老師帶會比較容易上手。Enders 有出一本 handbook 搭配教科書專門講 RATS 的操作，書名叫 RATS Handbook for Econometric Time Series (1996年出版)。大概是這本書年代太久遠，有些指令太繁複， Enders 近年在他的網站提供另一本 RATS Handbook 讓使用他的教科書的學生可以下載。就我的認知 matlab 和 sas 並沒有很適合拿來作時間序列分析。 matlab 軟體開發者沒有提供很多時間序列分析的模組，必須自己去 matlab 的社群找國外老師寫好的時間序列函式庫下載。sas 其實一開始用在統計分析，近年好像開始才有提供計量方面的模組使用。因此我猜 sas 在處理經濟或財務資料的計量與時序模組應該還在未成熟階段(個人看法而已)。最後稍微提一下 R (或 S-Plus)，在國內外也滿流行的，很多學者將它用在計量和時間序列分析上。印象中管中閔老師的計量課是用 R (?)。想學習 R (或 S-Plus) 在時間序列方面的應用，可參考 Zivot 的 Modelling Financial Time Series with S-Plus 或 Tsay 的 Analysis of Finanicial Time Series。這二本我覺得算是滿進階的。我提到的教科書大多和財務時間序列有關，而時間序列分析的主題偏向經濟方面的書籍就有請其它板友補充了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.169.82.156 ※ 編輯: yashotai 來自: 218.169.72.85 (09/20 23:58)