Re: [請益] 計量經濟學

看板Economics (經濟學)作者bookticket時間15年前 (2009/09/21 11:37)推噓2(2推 0噓 0→)

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: 最後稍微提一下 R (或 S-Plus)，在國內外也滿流行的，很多學者將 : 它用在計量和時間序列分析上。印象中管中閔老師的計量課是用 R (?)。 : 想學習 R (或 S-Plus) 在時間序列方面的應用，可參考 Zivot 的 Modelling : Financial Time Series with S-Plus 或 Tsay 的 Analysis of Finanicial : Time Series。這二本我覺得算是滿進階的。 : 我提到的教科書大多和財務時間序列有關，而時間序列分析的主題偏向經濟方面 : 的書籍就有請其它板友補充了。 S-plus很好用而且S-plus有極多寫好的套件可以用在幫忙估計很麻煩估計的參數至於Tsay 的 Analysis of Finanicial Time Series這本書他是中研院的蔡瑞胸院士寫的 (蔡瑞胸同時也是中研院與台大國企所的合聘教授目前也是美國的教授) 我不是很推他的這本財務時間序列分析因為這本書要講理論講的不是很清楚要講應用也講得不是很多卡在中間有點不上不下的再來這本書裡面雖然有軟體指令介紹幫忙輔助讀者學習使用軟體來分析時間序列的模型但細讀之下會發現這本書又常缺了該介紹的指令= = 所以我個人沒有很推這本... [如果你對時序沒有非常熟念這本你會看不懂作者在幹嘛---因為他通常很多東西都會跳掉... (作者本身是個統計學家的關係...所以會跟某些數學家在寫書一樣覺得太trivial 就會跳掉...... 但通常大部分的讀者都會想問...到底哪裡trivial阿...= =) ] 至於Financial Time Series with S-Plus這本書這本書很好他的重心是放在如何用S-Plus進行時間序列的分析 (如果是想用這本書學時間序列的理論的部分會不夠請搭配任一本專門在講時間序列的理論的書來使用這本書) 真的寫得非常鉅細靡遺當你對時間序列的軟體操作分析有所疑問(這邊的軟體當然是指S-plus)時找這本書就對了XD (但使用S-plus就如同使用Stata一樣基本的操作還是要會去處理數據資料跟進行分析才會比較好上手) =============================== 最後總結一下如果你是時間序列的初學者且比較沒有辦法處理太大量的數學操作那推薦念Walter Enders 的 Applied Econometric Time Series 如果你是時間序列的進階學習者或你習慣大量的數學表達與操作那推薦念James D. Hamilton 的 Time Series Analysis (但不管是哪種情形就是不推薦蔡瑞胸的Analysis of Finanicial Time Series那本就是了XD) <以上是比較偏理論模型學習的部分> <以下是比較偏軟體操作學習的部分> 如果你想要很詳細的軟體操作教學那推薦念Eric Zivot & Jiahui Wang 的 Modelling Finanacial Times Series with S-Plus p.s以上這些書(包含蔡瑞胸的那本) 都可以在對岸某論壇上找到... ※ 編輯: bookticket 來自: 140.119.143.103 (09/21 11:59)