Re: [考試] 一題關於利率預期理論的倒帳率問題
※ 引述《kkptt2 (kk)》之銘言：
: 來源: 97華銀考題
: 科目: 貨銀
: 問題: 如果一年期國庫券的利率3%，而A等級的一年期公司債利率5%，則根據利率預期理論
: 預計A等級的一年期公司債的倒帳率為何？
: A)1.90% B) 2.00% C)3.12% D)3.42%
: 我的想法:
: 發行1年期公司債殖利率5%，較同樣為1年期國庫券殖利率3%高出2%(200基本點)
: 此即為該公司債之利差；即比公債承擔更多風險所要求的報酬，
: 也就是風險貼水或是倒帳風險。
: 所以我選 B
: 但公布的答案是 A
: 請問題如何算的
(1+5%)(1-PD)=1+3%
PD=1.90%
啊..不滿三行XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.180.8
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推
06/11 22:32, , 2F
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