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討論串狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
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#4
Re: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者guestm (海邊漂來的路人甲)時間15年前 (2011/02/01 01:52), 編輯資訊
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超參數的起始值是個重要問題. 這個起始值應該是要用最大概似法得到的. 但是EViews在kalman filter這方面應該算是很不好用. 其內建的功能應該無法幫你用最大概似值估出這個起始值. 建議換個軟體試試(如ox、rats). --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From
#3
Re: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者kolun (...)時間15年前 (2011/01/31 23:14), 編輯資訊
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小弟沒有用過kalman filter方法 但我有遇過類似的問題. 可能可以給你一點點意見參考. Marquardt及BHHH法出現的結果不同. 是因為兩種最佳化方法背後的演算法不同. 所以給定同一組初始值之後. 找到的估計參數可能會很不一樣. 換言之其中一個方法找到local minima(或兩個
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#2
Re: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Huegill (...光輝歲月..........)時間15年前 (2011/01/31 05:32), 編輯資訊
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經過本人一段時間的研究，發現超參數估計係數的標準差、p-value為NA的. "可能原因"，在於必須設定每一個超參數的初始值。(但我的經驗是並非每次都管用). 至於初始值如何設置，我至今仍不大明白。. 有看到文章寫可先以OLS估計結果的參數係數當做狀態空間的超參數初始值，. 此方法對測量方程的變量也
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#1
狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Huegill (...光輝歲月..........)時間15年前 (2011/01/23 17:16), 編輯資訊
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※ [本文轉錄自 Statistics 看板 #1DE_6InM ]. 作者: Huegill (...光輝歲月..........) 看板: Statistics. 標題: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定. 時間: Sun Jan 23 17:14:53 2011. 假設我要估計匯率泡
(還有575個字)
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