狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
看板Economics (經濟學)作者Huegill (...光輝歲月..........)時間15年前 (2011/01/23 17:16)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/4 (看更多)
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作者: Huegill (...光輝歲月..........) 看板: Statistics
標題: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定
時間: Sun Jan 23 17:14:53 2011
假設我要估計匯率泡沫，泡沫定義為匯率變動當中，基本面無法解釋的部份。
模型表述如下：
de = dX + dB + v
其中，d=delta(變動)、e：匯率、X：基本面(另有理論基礎定義)、B：泡沫、v：殘差項
並且dX之DGP可經由各種模型判斷準則(ACF、PACF之過度配適，及AIC、SBC等)決定落後項
，我們姑且假設為AR(1)，即：
dX=c+dX(-1)
此外，假設泡沫B亦服從AR(1)，即：
B(t)=bB(t-1)
於是我在Eviews當中的SSpace設定如下：
@signal dX=c(1)+c(2)*dX(-1)+[var=exp(c(3))]
@signal de=dX+c(4)*sv1+[var=exp(c(5))]
@state sv1=c(6)*sv1(-1)+[var=exp(c(7))]
以上設定Eviews出現錯誤信息：測量方程式右邊不得出現測量方程應變量當期值與未來值
所以我如下修正：
@signal de=c(1)+c(2)*dX(-1)+c(3)*sv1+[var=exp(c(4))]
@state sv1=c(5)*sv1(-1)+[var=exp(c(6))]
以上估計出的狀態空間有一大問題，就是係數是有估計出來，標準差、Z統計量全部為NA
我懷疑是否係數矩陣為非奇異矩陣或什麼問題
還請版上高手不吝賜教
看看我在Eviews當中的模型設定是否有問題，謝謝大家。
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