Re: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定

看板Economics (經濟學)作者guestm (海邊漂來的路人甲)時間15年前 (2011/02/01 01:52)推噓0(0推 0噓 1→)

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超參數的起始值是個重要問題這個起始值應該是要用最大概似法得到的但是EViews在kalman filter這方面應該算是很不好用其內建的功能應該無法幫你用最大概似值估出這個起始值建議換個軟體試試(如ox、rats) ※ 引述《Huegill (...光輝歲月..........)》之銘言： : ※ 引述《Huegill (...光輝歲月..........)》之銘言： : : 作者: Huegill (...光輝歲月..........) 看板: Statistics : : 標題: 狀態空間之卡爾曼濾波估計的Eviews設定 : : 時間: Sun Jan 23 17:14:53 2011 : : 假設我要估計匯率泡沫，泡沫定義為匯率變動當中，基本面無法解釋的部份。 : : 模型表述如下： : : de = dX + dB + v : : 其中，d=delta(變動)、e：匯率、X：基本面(另有理論基礎定義)、B：泡沫、v：殘差項 : : 並且dX之DGP可經由各種模型判斷準則(ACF、PACF之過度配適，及AIC、SBC等)決定落後項 : : ，我們姑且假設為AR(1)，即： : : dX=c+dX(-1) : : 此外，假設泡沫B亦服從AR(1)，即： : : B(t)=bB(t-1) : : 於是我在Eviews當中的SSpace設定如下： : : @signal dX=c(1)+c(2)*dX(-1)+[var=exp(c(3))] : : @signal de=dX+c(4)*sv1+[var=exp(c(5))] : : @state sv1=c(6)*sv1(-1)+[var=exp(c(7))] : : 以上設定Eviews出現錯誤信息：測量方程式右邊不得出現測量方程應變量當期值與未來值 : : 所以我如下修正： : : @signal de=c(1)+c(2)*dX(-1)+c(3)*sv1+[var=exp(c(4))] : : @state sv1=c(5)*sv1(-1)+[var=exp(c(6))] : : 以上估計出的狀態空間有一大問題，就是係數是有估計出來，標準差、Z統計量全部為NA : : 我懷疑是否係數矩陣為非奇異矩陣或什麼問題 : : 還請版上高手不吝賜教 : : 看看我在Eviews當中的模型設定是否有問題，謝謝大家。 : 經過本人一段時間的研究，發現超參數估計係數的標準差、p-value為NA的 : "可能原因"，在於必須設定每一個超參數的初始值。(但我的經驗是並非每次都管用) : 至於初始值如何設置，我至今仍不大明白。 : 有看到文章寫可先以OLS估計結果的參數係數當做狀態空間的超參數初始值， : 此方法對測量方程的變量也許有用，但對狀態變量卻不管用。 : 因為狀態變量不可觀測，無法跑OLS，又怎麼設定初始值呢？ : 隨便設定初始值會造成估計結果很不一樣，是否以"經驗"判斷，或需有理論基礎？ : 還有就是，我們知道狀態空間是利用卡爾曼濾波以最大概似法遞推估計， : 但Eviews的設定以Marquardt及BHHH法常造成不同的估計結果，這應該如何解釋？ : 還請版上高手指教，謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.225.14.20