[請益] 單一價格法與衍生性金融商品
我想向各位請教一題
下列何種衍生性金融商品不能用單一價格法作無套利評價？
（A）遠期合約 (B)期貨合約 (C)選擇權 (D)以上皆非
一開始看到這個題目的時候，覺得無套利評價應該是指無風
險套利評價，單一價格法是指兩個相同的投資組合，其價格
必須一樣，且風險相同的投資組合，可視為相同的資產，其
預期的報酬率必定相同，否則將會存在無風險套利的機會。
因此，我覺得只要市場存在兩個價格不相同的相同商品(契約
條件一樣)，就可以用單一價格法來套利。
所以我選(D)
請問各位有什麼看法呢？謝謝
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