[請益] 投組預期報酬率計算

看板Finance (金融業)作者orzkk88 (歐阿理顆顆)時間1年前 (2022/10/03 00:55)推噓2(2推 0噓 5→)

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乳題小妹正在練習預估投組預期報酬率越想越不對勁突然好混亂我是想預測三個月後也就是下一季時的預期報酬率 1.無風險利率若想使用三個月到期的Treasury securities 十年份的季報酬，所以頻率是quarterly,從 FRED抓資料時發現7～9月還沒有quoted的資料，只抓到2012起至2022年七月初的資料，但是可以抓到2022/07/01～2022/09/30每日報酬，是否直接取9/30的報酬率即可做為季報酬？我的想法是，因為持有三個月到期，那9/30當天的報酬率就是正確的季報酬對嗎？ 2.市場報酬率即Rm 請問若要計算台股的投組，大家通常是使用台股加權指數還是大盤指數作為市場報酬率呢？ 3.想預測下一季的報酬，歷史資料要取 3年 5年還是10年份的資料比較好？我的想法是，取10年可能沒辦法很精準的預測到2022Q4，因為今年Q4基本上景氣不太好，取近3年比較能反映出在疫情下的狀況。另，我的投組以金融類股民生百貨類股半導體類股組合而成，我認為10年期的資料無法貼合這三個產業近期的發展 4.季報酬的算法？ TEJ 等等的資料庫都有提供季報酬，但是T-bill季報酬資料庫裡沒法抓。想請問資料庫的季報酬是如下圖(2)的算法嗎 https://i.imgur.com/O8ZaJkM.jpg

文章可能敘述不好，但是原諒我，下午才下課頭好痛整個腦袋都不好了我知道作業要自己寫但是我有動腦了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.170.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1664729758.A.5BC.html