Re: [舉手] 交叉匯率及三角套利(triangular arbitr …

看板ForeignEX (外匯)作者RobinsonCano (台灣之友)時間16年前 (2008/04/14 11:09)推噓1(1推 0噓 4→)

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剛剛先解釋了三角套利的原理這篇以實務上作舉證 ※ 引述《chia1 (chia1)》之銘言： : 請問... : 有沒有熟悉「外匯三角套利」理論或者實務操作的大大 : 我的問題是.. : 要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價 : 三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限， : 買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行， : 完全不考慮任何的交易成本，進行買低賣高的套利。 : 想請問，該選擇怎樣的幣別才能獲取較高的套利機會呢? 怎樣的幣別都有機會可以套到,但事實上作為一般投資人根本無法作套利交易原因有以下兩種 1. 台灣(又或者該是說全世界)銀行的匯率報價對一般客戶的匯率其實是非常不利的,給一般客戶的匯率包含很多成本以及風險控制就拿台灣銀行的USD/TWD舉例 (2008.04.14上午十點30分) 臺灣銀行報價是30.28/38 所以我的價差為每一萬美元一千元台幣也就是0.32% 在此情況下,由於不考慮任何交易成本後,光是價差就要0.32% 是沒辦法去進行套利交易的我的任何獲利都會被價差抵銷 2. 透過銀行交易,很多價格都是你看的到買不到的就拿上次紐澳大漲的時機原本匯率27.89 28.09 它就給你拉到27.89 28.59 讓你根本買不下手 : 該怎麼進行這個套利、從哪裡下手才對呢? 要做這樣的交易, 要先具備大部位的資金,能夠以銀行本身的成本價交易有辦法看到幾乎全世界大型銀行的報價,用電腦系統即時對敲作套利交易本身沒有任何風險但是由於現在幾乎都以電腦交易,很少很少會出現套利空間就算出現了大概也像推文所說,一分鐘內就會被市場平掉 : 因為我現在唯一想到的方法是..慢慢的去try各國報價。 : ps.這是我們的期中報告，所以不考慮任何交易成本， : 可是..並不是只要有套利機會就可行.. : 因為最後成績還是決定於相較的報酬大小.. 報酬其實還不錯,我們在作一年都有5~9%的報酬只是資金要求很高,至少也要有一億美元才能夠壓過成本到有賺 : 懇請大大們~提供意見哩^^感激不盡呀! 基本上我想老師是想給你們練習算交叉匯率反覆算到很熟,能夠即時去算出每種幣別對應的匯率要做到套利交易基本上是不大可能的事 -- 外匯版隆重開板看板《ForeignEX》生活娛樂館生活, 娛樂, 心情 Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試/? [徵組長] ForeignEX 試閱 ◎ 外匯版隆重開板感謝站方幫助 RobinsonCano/Eudha -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.28.135