Re: 外匯基礎 遠期匯率
看板ForeignEX (外匯)作者lionwiner (每天看monitor十五小時)時間16年前 (2008/07/10 13:06)推噓1(1推 0噓 3→)留言4則, 2人參與討論串3/3 (看更多)
好好玩 我也來寫...
希望不要變戰文...
遠匯交易 與其說是外匯 我個人比較偏好定義其為利率工具
以台幣兌美元來看
投資人賣美金(1 mio usd) 賣在30.4 在兩天後要交割
也就是兩天後 要付美金 收台幣
但是 現金流量不match 怎麼辦
比如說 1個月後這個美金才會進來
兩天後跟本沒得交割..
這樣好了 該付的1 mio 先跟銀行借一個月
要收的台幣(1mio *30.4) 也先不收，借給銀行
兩邊本利和到期算一算 除一下 就是遠匯匯率了....
計算時 對匯率是沒有View的
利率也要用貨幣市場利率而不是官方利率.
以USD/TWD 來說 雖然官方利率台幣高
但市場利率 美元還是比較高 仍處於discount
簡單寫寫
有錯請指正
對了 這個交易外匯風險在賣美金那時即開始發生
展期的動作是不會展生或增加"匯兌"風險的
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~~~~專業是一條漫長的路~~~~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 72.52.66.10
推
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※ 編輯: lionwiner 來自: 72.52.66.10 (07/10 15:39)
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