[舉手] EA回測的小看法請益高手

看板ForeignEX (外匯)作者max00061 (Future Traveler )時間9年前 (2016/06/27 01:04)推噓9(9推 0噓 12→)

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超廢的好久沒上來看及發廢文騙錢剛騎三輪車回來回家打開電腦來請教一下很糾結的事情來請教版上神手或者有賣EA的高手出來教學一下剛爬文剛好好像有類似問題..... 這是一個關於EA 及回測的問題市面上不乏號稱神級、無敵、暴利、全自動、半手動、剩盃、腎虧…等等的有些可能連真倉都沒跑或跑沒多久就出來賣 ………巴拉巴拉跳過我好奇回測跟模擬倉跟真倉誤差可能有10倍以上到底發生什麼狀況???? <先假定為回測或模擬倉理想狀態> 我們常常把寫好的EA 導進99.9% 歷史資料進行回測先驗證程式交易有效性，然後在實倉測試我肯定回測是具有一定參考價值所在更有人進行全段或分段或者兩者都有的測試我問題是如果以因導果的前提回測10~15年完美的EA 在未來遇到過去10~15年曾發生的情況是完全可以解決的 (我想大多數人或者新手都是這樣認為的) 但實際情況似乎不是如此就算分成好幾段的測試似乎也無法增加可靠性 (我唯一想到的可能用一種概念可以增強可靠性 ) 譬如1~2000 (假定10年每年200交易日) 測試1 1~2000 測試2 2~2000 測試3 3~2000 .. .. 測試到1999~2000 這樣測試等於通過近1999種測試才可能讓EA 真正可靠實用 <不過這方法很土、很笨，有啥更厲害的麻煩高手指教 > -------------------------------------------------------- 下面是我的看法覺得有點盲點有錯有盲點麻煩請指導歷史資料呈現是過去性， EA針對連續性資料進行優化調整所以歷史資料””應歸類為連續事件”” 而未來的價格波動迳有其不可預測性 “”應歸為獨立事件”” 情況一假定歷史不會重演歷史事件發生只能有概率性的應變可能且類似的獨立事件發生那基本上上面的任一種測試方法就對真實交易無太大幫助無法證得聖杯存在，變成只是碰巧還活著情況二假定歷史會重演如果只測試三段也只能代表在這三種情況是不會死的 (畢竟歷史的起點跟未來起點不一樣) 根本也無法推導所有狀況大部分狀況可處理所以根本無法證有聖杯暫時撇開上面不談換一種看法來看用浮虧MDD 以及資金利用率來看舉例以本金 1000 測試A B C (三段時間) 測(實驗)出來結果 MDD 10% 理論上用1000*10% 做測試用100 測試同樣 A B C 應該都要是會過的但是下到D段或實倉E 給定5%誤差 1000*15% =150元下到實倉E 似乎一樣會死證明起點不同結果就不同常常只是暫時活著從這樣看來 "回測"跟"真倉結果"好像並沒有直接關係且相關係數暴低是不是說明了沒有經歷超多次的分段測試也沒有經歷壓力的測試 EA會贏好像只是暫時活著且運氣好測試的越多的數決定了EA能夠應變更多種情況存活率應該更高 (不知道高手是這樣測試的嗎??) 「所以號稱全自动到底是???」『能避開高危險新聞的事件的聖杯又是怎麼一回事?? 叫別人一起陪你試EA』『手動交易都無法常贏的人，能寫出聖杯EA 又是怎麼一回事??』 ----------------------------------------- 還一堆常常要叫別人加大本金來降低風險一塊跑(測試)你的EA 一起賺錢 (回測跟實倉誤差大到你會怕客戶虧錢，靠一點小技術跟運氣讓客戶活著????) 這樣的動作顯示回測或模擬倉可靠性作者似乎連8成把握都沒有或許能適應百分之80的交易情況雖然能靠人工提早避開危險那好像只有在一定情況能不死超出一定情況也變成只有經驗豐富的作者能處理變成EA ，只是高手、老手的輔助對作者、老手會用、會處理特別情況可能是聖杯對經驗太少的新手聖杯最後只會變墓碑我想經驗+手動技術+EA = 聖杯EA 結論:: 回測有參考性但跟實際狀況還是有一段好大距離尤其是測試的不夠嚴謹有盲點、有更威猛的方法請高手多多指點希望有天能夠寫出聖杯成為小富翁 #作夢中~~ -- 如何嘴砲反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET 駁斥──────◢ ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文) 在嘴砲王相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █ 辯論社) 應該出現矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇) 的元素攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣 ( ██匿名版) 人身攻擊↘偏見↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻擊身份和能耐█幹你娘(█ 小朋友) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.138.250 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1466960654.A.A7E.html

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