PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[請益] 槓桿ETF+短債

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (浮游)時間6月前 (2024/05/27 00:08), 6月前編輯推噓19(19推 0噓 144→)
留言163則, 22人參與, 5月前最新討論串1/1
最近想把手上的部位 VTI改成SSO（因無兩倍VTI) QQQ改成QLD 都是改成原一半資金持有 剩下就做短債 保有現金彈性運用 關於多出來的槓桿ETF磨耗成本 覺得接下來AI軌道還有10年以上，會有趨勢，盤整狀況應較少 另一個是 ETF 的費用差(大約1.6%) 可能就靠短債利率幫忙彌補 除此之外，還有什麼其他缺點或操作細節要考慮的呢？ 謝謝 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.151.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1716739736.A.C0A.html ※ 編輯: GinginDenSha (111.241.151.150 臺灣), 05/27/2024 00:12:06 ※ 編輯: GinginDenSha (111.241.151.150 臺灣), 05/27/2024 00:16:52 ※ 編輯: GinginDenSha (111.241.151.150 臺灣), 05/27/2024 00:23:22
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05/27 02:25, 6月前 , 1F
看好AI買費半正二比較好？
05/27 02:25, 1F
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05/27 02:26, 6月前 , 2F
怕費用我覺得直接買NV比較實在
05/27 02:26, 2F
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05/27 02:28, 6月前 , 3F
缺點喔 怕黑天鵝吧
05/27 02:28, 3F
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05/27 02:28, 6月前 , 4F
你這樣操作可能不如直接all in原型etf
05/27 02:28, 4F
推
05/27 06:16, 6月前 , 5F
股市到了高位記得做再平衡，因為槓桿部位容易擴大
05/27 06:16, 5F
推
05/27 07:39, 6月前 , 6F
問題大概就是 兩倍etf可能不等於兩倍原型。
05/27 07:39, 6F
推
05/27 08:40, 6月前 , 7F
swap合約的槓桿etf隱含比基準利率高一點的成本，這樣子
05/27 08:40, 7F
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05/27 08:40, 6月前 , 8F
開槓桿配短債有利嗎？
05/27 08:40, 8F
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05/27 09:07, 6月前 , 9F
sso開槓成本就5%以上了，你確你智道為什麼要這樣做嗎？
05/27 09:07, 9F
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05/27 09:08, 6月前 , 10F
這還不計單日兩倍可能大幅篇離指數報酬的風險。
05/27 09:08, 10F
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05/27 09:09, 6月前 , 11F
你「覺得」你可以預測股市怎麼走？那沒按預測怎辦有想過？
05/27 09:09, 11F
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05/27 09:10, 6月前 , 12F
認真說，預測漲跌多少都很難了，還要預測路徑…
05/27 09:10, 12F
推
05/27 12:38, 6月前 , 13F
求解，開槓成本 5趴是怎麼算的？
05/27 12:38, 13F
推
05/27 12:53, 6月前 , 14F
看SSO的holdings 有超過120%曝險是swap,期貨
05/27 12:53, 14F
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05/27 12:53, 6月前 , 15F
然後乘上借貸成本 期貨隱含利率等 算5.33%
05/27 12:53, 15F
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05/27 12:53, 6月前 , 16F
加上內扣 加起來其實快8%
05/27 12:53, 16F
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05/27 12:55, 6月前 , 17F
00670L 200%曝險都是期貨 加上匯率避險
05/27 12:55, 17F
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05/27 12:55, 6月前 , 18F
一年成本快15%
05/27 12:55, 18F
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05/27 12:58, 6月前 , 19F
f大 這個是正二教很推的配置法，至於是否能保證贏過大盤
05/27 12:58, 19F
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05/27 12:58, 6月前 , 20F
who know?
05/27 12:58, 20F
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05/27 13:01, 6月前 , 21F
這個就是指數投資 很難堅持到底的原因，
05/27 13:01, 21F
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05/27 13:01, 6月前 , 22F
因為一直會出現很多這種讓看起來可以贏指數的策略投資法
05/27 13:01, 22F
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05/27 13:01, 6月前 , 23F
引誘你放棄指數投資
05/27 13:01, 23F
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05/27 13:03, 6月前 , 24F
這樣配置會不會贏指數 沒人知道，
05/27 13:03, 24F
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05/27 13:03, 6月前 , 25F
只不過未來可能會出現績效大幅偏離原型指數的風險
05/27 13:03, 25F
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05/27 13:03, 6月前 , 26F
然後槓桿ETF根本不是指數投資 ，只是一種把每天的漲跌兩
05/27 13:03, 26F
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05/27 13:03, 6月前 , 27F
倍放大的策略，講白點 就只是這樣
05/27 13:03, 27F
推
05/27 14:25, 6月前 , 28F
正二的目的是讓你開超過1的槓桿（如生命投資） 而不是
05/27 14:25, 28F
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05/27 14:25, 6月前 , 29F
為了拿省下的資金賺點利息而去付出更多的資金成本
05/27 14:25, 29F
推
05/27 15:00, 6月前 , 30F
學會量化交易再來用槓桿ETF，無腦買真的吃運氣
05/27 15:00, 30F
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05/27 15:01, 6月前 , 31F
看看CWEB 00637L 00665L,不要只看那些現在好的
05/27 15:01, 31F
推
05/27 17:49, 6月前 , 32F
你舉的那些跟槓不槓桿也沒啥關係 原型爛槓桿怎麼好
05/27 17:49, 32F
推
05/27 23:33, 6月前 , 33F
怎麼沒關係，知道哪個未來原型一定好還不壓爆？
05/27 23:33, 33F
推
05/27 23:58, 6月前 , 34F
是主動選股就不要假裝被動投資嘛
05/27 23:58, 34F
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05/28 07:57, 6月前 , 35F
指數投資很難？ 只有像冰綠這樣的才會在一年前就砍掉正二
05/28 07:57, 35F
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05/28 07:57, 6月前 , 36F
吧
05/28 07:57, 36F
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05/28 08:00, 6月前 , 37F
為何不能這樣做？ 報酬會偏離大盤就不能做了嗎？ 這種偏
05/28 08:00, 37F
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05/28 08:00, 6月前 , 38F
離又不是說只會往壞的方向偏離。
05/28 08:00, 38F
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05/28 08:01, 6月前 , 39F
說到底，就看投資人願不願意多這一個不確定因素，而這個
05/28 08:01, 39F
還有 84 則推文
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05/28 11:59, 6月前 , 124F
先撇開一堆人提的心理承受問題。更重要的是你的年
05/28 11:59, 124F
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05/28 11:59, 6月前 , 125F
紀？現有資產？職業？會跟金融環境起伏嗎？還是公
05/28 11:59, 125F
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05/28 11:59, 6月前 , 126F
務員？信貸利率如何？有房貸嗎？
05/28 11:59, 126F
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05/28 12:00, 6月前 , 127F
如果你不用繳房貸、年輕人、總資產不高、職業很好
05/28 12:00, 127F
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05/28 12:00, 6月前 , 128F
。那最佳解是信貸，現在300萬2%而已
05/28 12:00, 128F
推
05/28 12:02, 6月前 , 129F
撇開自身背景，談策略跟心理沒什麼意義。
05/28 12:02, 129F
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05/28 12:04, 6月前 , 130F
如果信貸的錢對你而言已經太少，那槓桿ETF開到自身
05/28 12:04, 130F
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05/28 12:04, 6月前 , 131F
槓桿2倍是可以考慮的選擇。槓桿的etf本身的內扣、
05/28 12:04, 131F
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05/28 12:04, 6月前 , 132F
磨損已經被談到爛了，重點還是整體人生的資產戰略
05/28 12:04, 132F
推
05/28 12:07, 6月前 , 133F
另外，如果是房貸款繳完的，能夠增貸出來更好。實
05/28 12:07, 133F
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05/28 12:07, 6月前 , 134F
務上就是找最低成本開槓桿的方法
05/28 12:07, 134F
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05/28 12:16, 6月前 , 135F
其實大盤正二槓桿etf，如果繼續國運昌隆問題應該不大
05/28 12:16, 135F
推
05/28 13:57, 6月前 , 136F
我看回測qld和sso都只有原型1.5倍績效 卻2倍波動 質借1
05/28 13:57, 136F
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05/28 13:57, 6月前 , 137F
倍低息貨幣來多買一倍原型比較賺不是嗎？ 績效有原型1.
05/28 13:57, 137F
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05/28 13:57, 6月前 , 138F
7, 1.8倍
05/28 13:57, 138F
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05/28 14:00, 6月前 , 139F
質押你就要看MDD有沒有斷頭
05/28 14:00, 139F
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05/28 14:02, 6月前 , 140F
你跟我看到的怎麼不一樣XD
05/28 14:02, 140F
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05/28 14:03, 6月前 , 141F
05/28 14:03, 141F
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05/28 14:03, 6月前 , 142F
05/28 14:03, 142F
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05/28 14:04, 6月前 , 143F
05/28 14:04, 143F
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05/28 14:04, 6月前 , 144F
05/28 14:04, 144F
推
05/28 15:07, 6月前 , 145F
多有自信才能像冰哥分析的頭頭是道，台股下看8000美股
05/28 15:07, 145F
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05/28 15:07, 6月前 , 146F
失落30年，不同理念就說一定抱不住長期怎麼樣怎麼樣，
05/28 15:07, 146F
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05/28 15:07, 6月前 , 147F
我所有指數美股台股都用兩倍，SSO QLD USD 00631，曝
05/28 15:07, 147F
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05/28 15:07, 6月前 , 148F
險佔總資產120%，手上還有資產的40%現金，這樣有什麼
05/28 15:07, 148F
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05/28 15:07, 6月前 , 149F
抱不住，每個人承受的能力不一樣，只有適合自己的，沒
05/28 15:07, 149F
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05/28 15:07, 6月前 , 150F
有一定解答！
05/28 15:07, 150F
推
05/29 00:33, 6月前 , 151F
w你說我嗎？你看的是總報酬率，我是指年報酬率
05/29 00:33, 151F
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05/29 00:35, 6月前 , 152F
例如你拿你第3張5年的，252%^0.2:408%^0.2=+20%:+32%
05/29 00:35, 152F
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05/29 00:42, 6月前 , 153F
https://imgur.com/a/6OcznrO 2015~2024, 3Q17%:QLD27%
05/29 00:42, 153F
推
05/29 01:08, 6月前 , 154F
缺點就怕碰到2000~2010美股烙賽期，年報酬不到1%
05/29 01:08, 154F
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05/29 05:26, 6月前 , 155F
如果你用質借來衝槓桿倍率，年報酬率會更低唷
05/29 05:26, 155F
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05/29 05:33, 6月前 , 156F
以五年來說，相同曝險下質借會是406%（100%+153%*2），這
05/29 05:33, 156F
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05/29 05:33, 6月前 , 157F
是不加利息的狀況…所以沒有比較好唷
05/29 05:33, 157F
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05/29 05:36, 6月前 , 158F
同時還要擔心維持率的問題…
05/29 05:36, 158F
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05/29 05:49, 5月前 , 159F
另外，我想說關於2000年，泡沫之所以會產生，一定會有一
05/29 05:49, 159F
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05/29 05:49, 5月前 , 160F
個瘋狂的上漲，大家都只拿泡沫破滅的時候來審視，但實際
05/29 05:49, 160F
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05/29 05:49, 5月前 , 161F
上在2000年之前瘋狂的上漲會導致槓桿etf賺翻…
05/29 05:49, 161F
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05/29 05:53, 5月前 , 162F
你只需要有個定期獲利了結的機制（例如再平衡），就可以
05/29 05:53, 162F
→
05/29 05:53, 5月前 , 163F
落袋為安，接下來泡沫發生，再拿資金去佈局
05/29 05:53, 163F
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