[券商] 深度otm失去流動性會導致錯價強平嘛?
sell put頭寸在平倉以前,即使是深度otm
帳上淨清倉值會隨合約中間價波動(此時此刻buy to close的損益)
留意到margin call正是用淨清倉值計算是否低於維持保證金
要是好死不死突然失去流動性
有賣方掛個1000000元一張
我連打電話給券商說明報價有誤都來不及瞬間爆倉
聯想到台股選擇權0206事件
瑟瑟發抖
btw, 嘉信或IB計算保證金有錯價防範的保護機制嘛?
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※ 編輯: NCKUchemRx (118.171.158.149 臺灣), 10/05/2025 23:19:41
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