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討論串[問題] 用期貨複製指數

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[問題] 用期貨複製指數已刪文

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者ccjin (黃金體驗)時間12年前 (2012/08/06 11:20)資訊

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http://0rz.tw/yVh80. 無聊看到這篇文章. 因為是新手接觸金融相關知識很短暫. 對期貨的規則也沒有很懂. 只是看到他說的很簡單應該覺得有問題. 至少我覺得資產分配上很麻煩. 加上期貨本身跟預測指數走向相關. 更不適合被動投資?. 金額似乎也要很大. 不知道各位高手看法如何. 謝

Re: [問題] 用期貨複製指數

推噓1(1推 )留言2則，0人參與作者AsWell (At Least)時間12年前 (2012/08/06 11:39)資訊

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期貨和現貨最大的差別在於：期貨多單持倉者賺不到股票配息，. 以台股配息率4%（詳細數字要再查一下），. 雖然有可能賺到轉倉價差（大部分轉倉都是逆價差），加起來還是損失居多，. 以0050總費用率加上下單手續費，我記得還不會超過1％，. 這樣算起來完全沒有優勢啊.... 加上以小台點數7300*1點5

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Re: [問題] 用期貨複製指數

推噓1(1推 )留言3則，0人參與作者ilw4e (可以吃嗎？)時間12年前 (2012/08/06 21:24)資訊

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你應該都是憑"感覺"在說。配息不會領比較少，領得少就有套利機會。除非一堆公司. 在轉倉後才突然公布要除息，價差才有可能來不及反應。. 期貨交易成本遠低於現貨，一年換12次倉也不見得比你現貨進出一次貴。. 另外重點就是配息不扣稅，台灣還好稅沒多重感覺不出來，國外ETF配息先給你扣30%. 就知道差別了

(還有156個字)

Re: [問題] 用期貨複製指數

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者mickeyjan ( )時間12年前 (2012/08/22 20:14)資訊

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以小錢來說ETF是優於期貨(零槓桿情況下). 但以大錢來說，期貨通常比ETF好. 有些基金管理方式是這樣子的：. 比方說現在管理的資產共有$146,000,000. 若指數7300點，一口大台的契約價值＝7300 ×$200＝$1,460,000. 買入100口期貨，即使保證金為$100,000/口

Re: [問題] 用期貨複製指數

推噓3(3推 )留言9則，0人參與作者jayelvalove (夢醒時分)時間12年前 (2012/08/23 00:05)資訊

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閣下此篇文章觀念有點問題. 你這邊假設你不使用槓桿. 以一倍槓桿操作期貨. 在這邊確只使用了$10,000,000的資金. 操作了價值$146,000,000期貨合約. 此時你的槓桿倍數早就不是一倍了. 你將槓桿倍數放大到14.6倍. 假設你將其餘的$136,000,000作為備用保證金不做其他投資

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