[問題] 請問 可轉換公司債 殖利率的計算方式?

看板Fund (基金板)作者 (Hessian)時間11年前 (2014/09/02 02:00), 編輯推噓0(007)
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以再生一為例, 9/1收盤價99.5, 2015/10/11到期, 到期時依面額106.12%現金償還 則9/1買進的殖利率為 (106.12 / 99.5)^(365 / 405) -1 = 5.98% 請問這樣計算正確嗎? (備註:該可轉債目前轉換價格68元, 無轉換價值) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.110.82 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1409594409.A.3BD.html

09/02 08:30, , 1F
答案是5.19% 你少扣掉稅金、健保補充、手續費。
09/02 08:30, 1F

09/02 08:33, , 2F
更正一下,大概是5.02%左右,現金入帳沒那麼快。
09/02 08:33, 2F

09/02 09:41, , 3F
可轉換公司債不是基金吧??!!
09/02 09:41, 3F

09/02 10:22, , 4F
有這種基金
09/02 10:22, 4F

09/02 20:45, , 5F
[(106.12/99.5-1)*(1-10%-2%-0.1%)+1]^(365/420)-1
09/02 20:45, 5F

09/02 20:46, , 6F
入帳天數假設為到期日後15天
09/02 20:46, 6F

09/02 20:48, , 7F
這樣算對嗎?
09/02 20:48, 7F
文章代碼(AID): #1K1BGfEz (Fund)
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