[請益]結構型商品問題(原po不了解)麻煩幫忙解釋~感恩~
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出自東展書目中一題 有點不解 拜託考過或鄉民幫忙解答~感恩~
頁數:241 例題八
題目:有一面額$10,000的浮動利率債券，票面利率為libor,
投資期間2年，每半年付息一次。假設發行日當時libor=6%
，債券以平價發行，假設3個月後，libor利率變為8%，
則浮動利率債券價格為多少?
計算: 期間 0 3 6 12 18 24
├---------┼---------┼---------┼-----------┼---------┤
現金流量 $ 600
+ $10000
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$10600
(1)每半年付息一次，即表示每六個月會依市場利率重設票面利率
(2)平價發行，表示發行日當時票面利率為libor=6%
(3)在第3告月底時，此債券的現金流量，可以視為三個月後(第6個月底時)
的$10600，以當時市場利率8%折算回來: $ 10600 / (1+8%)^1/4 =$10398
不好意思這題我真的想很久還是不會...
幫忙解一下拜託...
考了3次這證照了....
不想再花冤枉錢...
感恩....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.184.15.133
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