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討論串[疑惑] 證券分析人員投資學選擇權問題
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#3
Re: [疑惑] 證券分析人員投資學選擇權問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Ishino (別再一整個準備好了)時間16年前 (2009/11/18 23:40), 編輯資訊
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^^^^^^不要亂寫，賣權沒有在用百分比表示的. 答案沒錯，是計算過程錯了.... 1.題目有給機率. 到期時標的股票的可能價格. 50%的機率為120. 50%的機率為90. 股票價格120，對應的賣權價值為max(110-120,0)=0. 股票價格90 ，對應的賣權價值為max(110-90,
(還有574個字)
#2
Re: [疑惑] 證券分析人員投資學選擇權問題
推噓0(0推 0噓 3→)留言3則，0人參與, 最新作者Steven0422 (Steven)時間16年前 (2009/11/13 21:53), 編輯資訊
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上漲機率跟下跌機率用公式算，因為要轉成風險中立機率測度. 公式找一下吧，身邊剛好沒有 直覺想法就是把payoff線價內的部份積分再折現. (75+175)/2 = 135 => 180-135 = 55. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 218.167.62.9
#1
[疑惑] 證券分析人員投資學選擇權問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者diggity (理財達人)時間16年前 (2009/11/13 21:23), 編輯資訊
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請教板上的大大,小弟有幾題投資學的問題想請教. 第一題:一個股票賣權(Put option)的履約價格為$110,契約單位為1股票的證券. 機率 報酬率. 50% -10%. 50% 20%. 假設無風險利率為10%,試問目前該賣權的價格多少?. 書本寫的答案:6.06%. 但是我計算出來的Put
(還有348個字)
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