Re: [疑惑] 證券分析人員投資學選擇權問題
※ 引述《diggity (理財達人)》之銘言：
: 機率 報酬率
: 50% -10%
: 50% 20%
: 但是我計算出來的Put Option max(0,120-100)=20
: 因為機率是50%,所以價格是0.5*20=10
上漲機率跟下跌機率用公式算，因為要轉成風險中立機率測度
公式找一下吧，身邊剛好沒有
: 第二題:歐式選擇權定價,假設某股票年終價格的機率分配是均勻機率分配,
: 而該股票年終價格市均勻分配到$75-$175之間!又假設投資者是風險中立者
: 且無風險利率為0%,假設存在一個以該股票為交易標的的賣權
: ,履約價格$180,一年到期,試問目前賣權的價格為多少?
: 答案是$55
直覺想法就是把payoff線價內的部份積分再折現
(75+175)/2 = 135 => 180-135 = 55
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