Re: 一個疑問

看板Option (期貨與選擇權)作者cloony (Reset)時間20年前 (2004/03/29 09:17)推噓4(4推 0噓 4→)

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※ 引述《cloony (Reset)》之銘言： : ※ 引述《pp12 (又是一個開始)》之銘言： : : 要玩選擇權要先懂股票嗎? : : 還是要懂期貨? : : 可不可以兩個都不懂直接研究選擇權? : 要打MLB之前要先打中華職棒嗎? : 還是要打日本職棒? : 可不可以兩個都沒打過直接去打MLB? : money is yours : why not? 續上文為什麼會這樣比喻道理很簡單假設你有一百萬好了每次都是用最極限的方式建立部位 (這是極度偏頗的假設因為選擇權交易對大多數的成功交易員僅僅佔其資金比重的一小部分) 假定建立部位時間是3/19收盤則全數購買台積電收盤價63(可以買15.8張左右) 全數購買台指期6830點九萬塊一口(可以買11口左右) 全數購買價平買權(say6900)226點(可以買89口左右) 到3/22收盤損益情況台積電跌停收盤59 損失本金6% 台期指跌停收盤6352 損失本金全部另外還要額外多付6萬 (當日還不一定可以平倉換句話說隔天可能會再多賠50萬) 6900c 收盤39 損失本金82% (基本上這個收盤價是用夢想堆出來的不予置評) see? 為什麼要拿最極端的情況來預設因為只要碰到一次你就被掃出市場 "要賺錢之前先想清楚有多少錢可以輸" 股票市場的循環是最慢的 10%可能要一個禮拜(融資或許三天) 期貨市場次之 10%(等於9000/200=45 每天都有超過45點以上波動) 選擇權市場最快 10%可能只需要半小時甚至更短 so? 看慣100mph以上的快速球 85mph以上的大指叉球的打者跟只是亞洲盃就要被三振十幾次的打者哪個會比較好對付? 速度越快的商品蘊含了越高的投資報酬率問題是中華職棒都沒把握拿打擊王了到MLB有可能生存嗎? 當然老話一句 money is yours why not? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.217.58.57