Re: [問題] 期貨開低 買權賣權反而

看板Option (期貨與選擇權)作者 (黑色星期五)時間17年前 (2008/10/18 07:46), 編輯推噓4(402)
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※ 引述《harry901 (forcing to A cup)》之銘言: : 1. 問題類別: : 期貨開低 但買權漲 賣權反而跌 : 2. 問題描述: : 這代表什麼意思? 怎麼會這樣? 如果你把那天C-P的價位 C5500-P5500~算出來應該將近-700多~~ 再用5500+(-700多)~47XX~這應該16號的合理價 因為有限制3.5%所以16號只到49XX 這時如果美國開平盤或跌~P會賺翻 但沒料到美股大漲~~ 所以台灣只補跌一點~ 當昨天49XX~~代表是漲1百多點~~! 別的解釋是因為後期大家都看漲~所以忍痛殺出P -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.121.77.204

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請問為什麼要用5500?用5200或4800可以嗎?
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10/18 09:40, , 2F
這部分關於call put parity的關係實在太酷了
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可以呀~算起來都差不多
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10/18 09:44, , 4F
因為漲跌幅的限制造成時間價值的扭曲~不過我猜多出來的套利
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空間加上其風險的話~其實應該算是合理的...市場是公平的
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10/19 08:10, , 6F
所以...這就是所謂的"合成期貨"嗎?
10/19 08:10, 6F
文章代碼(AID): #18-IEyE5 (Option)
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