[問題] 假設會漲到5400再下殺那麼我該怎麼做才是最佳策略?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (暗夜流星)時間17年前 (2009/03/16 21:25), 編輯推噓14(14015)
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假設 這一波會漲到5400再下殺 那麼 我該怎麼做才是最佳策略? 玩期指多年 如果這樣的假設 我會53xx平去部分倉位 然後慢慢平到54xx 空手 等待放空 可是op呢 就算預測的到 以現下情況點位 該怎麼去做call put買賣方 才能最安全 且獲利也不錯 往往design出來的策略 都被時間價值所傷 不知道有大大能否針對我的假設提供建議 請指教 謝謝 -- 這篇文章讓你覺得?════════════════════════╮ by ycat y + . .ˇ ˇ ˇˇ || c ﹀ ̄▽ ̄ ﹏≦b ︶ ̄y – ̄ a 新奇 溫馨 誇張 難過 實用 高興 無聊 生氣 t ═════════════════════════════════ ╯ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.11.60

03/16 21:26, , 1F
那就等到5400再買5200-5100的Put....不就行了
03/16 21:26, 1F

03/16 21:27, , 2F
離結算遠時...留倉ok...怕時間價值...你可以進下一個月
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例如...目前就進四月
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第三行,玩期指多年還要問人有點奇怪…
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買價內call or 賣價內put? 不過我不清楚這風險多大 XD
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03/16 21:36, , 6F
玩期指多年問人沒什麼不好吧...
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03/16 21:37, , 7F
組價差交易,已經確定有那麼難嗎?XD
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03/16 21:38, , 8F
賣價內put啊
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你怕時間價值被吃掉 那就賺時間價值
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depends
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03/16 21:59, , 11F
都這麼確定了...期指不是最快?
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03/16 22:02, , 12F
不做期指是因為怕他一直盤啊
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做多期貨5400平倉下空單
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03/16 22:14, , 14F
你可以用期指配op避險 方向確立發動後再加碼期指
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03/16 22:26, , 15F
怕吃時間價值組價差吧,同樣點數也比較價內
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03/16 22:28, , 16F
就期貨上去期貨下去呀 盤整不就更應該做期貨 ...
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03/16 22:33, , 17F
都認為可能到5400了 還可以做多好幾天 就大小台作多吧
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03/16 22:55, , 18F
......那就家當喔硬台指多單 到時再反手喔硬空單.......
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03/16 23:25, , 19F
簡單阿 買5000c(因為波動率大) 到5400時換手買put
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03/17 09:57, , 20F
ahan正解阿~~haha
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03/17 11:01, , 21F
如果你認為最高只會來到5400 那你可以去SC55+BC56
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03/17 11:01, , 22F
順利的話你可以獲得50點 也就是風險和獲利各半
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03/17 11:02, , 23F
另一個方法就是SP52+BP53 這兩組權利金都是5000
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03/17 11:03, , 24F
若考量到時間價值的流失 那就考慮去當賣方SC價外
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03/17 11:04, , 25F
貪心一點就去SC價內 但保證金我通常建議7-10萬作一口
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03/17 11:07, , 26F
另外 若你能知道下殺會到哪邊 假設到4800好了
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03/17 11:08, , 27F
SP48+BP49來應對
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03/17 13:45, , 28F
被誇獎...*^_^* 好害羞
03/17 13:45, 28F

03/17 16:55, , 29F
推 dyhsu:ahan正解阿~~haha
03/17 16:55, 29F
文章代碼(AID): #19lbClA9 (Option)
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