PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[問題] 價差部位權利金問題

看板Option (期貨與選擇權)作者 (找人)時間16年前 (2009/07/22 14:40), 編輯推噓3(3推 0噓 12→)
留言15則, 4人參與, 最新討論串1/1
為什麼低履約價格的Call要付比較高的權利金C? ------------------------------------------ 由於討論的是履約價格的高低所以C的Ct不考慮 假設今日漲到4000 我分別BC3400跟BC3500，而其中600跟500的差額我不是已經在買入時就已經付了嗎? 那麼我為什麼還要付比較高的權利金的C3400上= =? 還是說這600跟500本身就是權利金!? 那麼4000、價外、深價外的權利金怎麼解釋!? ---------------------------------------------- 另例 如果權利金不內含的情況 如果如上所說B34之權利金因該>B35的權利金 所以設: B3400 B3500 $ 3400 3500 權利金 150 100 今天盤勢來到4000時，由於都是以4000點買進，所以付的東西 權利 B3400 B3500 (溢價 +600 +500) ----------------------- 權利金 150 100 如果之後又跌至3600結算出售 權利 B3400 B3500 (溢價 +200 0) ----------------------- 成本 150 100 B3500 我願意以3500+100交割 B3400 願意以3400+150交割 ---------------------- 所以3600-(3400+150) > 3600-(3500+100) .... =.=? 越來越亂了... -- 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.39.169.251
推
07/22 14:42, , 1F
基本上漲到 4000 3400 3500 都算深度價外了
07/22 14:42, 1F
→
07/22 14:43, , 2F
沒有交易量這時探討價格就有很大的誤差...
07/22 14:43, 2F
→
07/22 14:44, , 3F
另外 低履約價你多吃了 100 點當然要多付比較高的權利金@@
07/22 14:44, 3F
→
07/22 14:48, , 4F
是的 您好 也就是說權利金是也包含在差額中了喔!? 這樣
07/22 14:48, 4F
→
07/22 14:49, , 5F
才說的通 不然如果是另扣 那之後跌下來 bc34不是比較吃
07/22 14:49, 5F
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07/22 14:49, , 6F
虧= =
07/22 14:49, 6F
→
07/22 15:24, , 7F
問賣給你的那個人阿
07/22 15:24, 7F
推
07/22 15:25, , 8F
沒跌超過 3500 這兩者間有差嗎?
07/22 15:25, 8F
→
07/22 15:27, , 9F
賣方要支出一筆保證金，沒利潤沒人會賣
07/22 15:27, 9F
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07/22 15:51, , 10F
idleidle大大 由於是習題所以多少有落差 只不過小弟某些
07/22 15:51, 10F
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07/22 15:51, , 11F
基本觀念不懂@@ 另外在上面多加了個公式說明不內含的情
07/22 15:51, 11F
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07/22 15:52, , 12F
況
07/22 15:52, 12F
※ 編輯: enjoy9003 來自: 114.39.169.251 (07/22 16:15)
推
07/22 16:05, , 13F
什麼叫不內含 你當買方就是付權利金啊
07/22 16:05, 13F
→
07/22 16:05, , 14F
權利金 = 內含價值 + 時間價值
07/22 16:05, 14F
大大誤會我意思了@@，我指的不內含狀況是溢價帶來必須多支付的成本，與 權利金必須分開的狀況，我舉的例子也證實沒差 ※ 編輯: enjoy9003 來自: 114.39.169.251 (07/22 16:42) ※ 編輯: enjoy9003 來自: 114.39.169.251 (07/22 16:49)
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07/22 18:57, , 15F
去開個戶　花個幾千玩一次不就懂了- -"
07/22 18:57, 15F
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