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[心得] 周KD與周RSI心得

看板Option (期貨與選擇權)作者 (原來跑步這麼舒服)時間15年前 (2010/08/31 09:53), 編輯推噓11(11推 0噓 48→)
留言59則, 14人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
第一次PO文，請各位高手打小力點。 ==== 因為網路上某OP高手的一些教學數據。 小的整理了一些市場上的動力與邏輯，想要整理為"機率性"的參考。 運用的是期指的周KD，沒有經過換月價差調整。 指標很簡單：KD(9,3,3)，RSI(4) 邏輯很簡單：RSI過50後，KD也已經黃金交叉(可能會慢1、2周) 做多單 反之做空單。 停損、出場：出場為多單時，RSI反向破50向下出場。 反之為空單。 停損200點。 測試期間為2001年1月1日至2009年7月1日 共28次進場，勝率55%。 輸的部分停損200點，但是贏的部分幾乎皆為長波段。 ===================================== 邏輯分享完畢。實戰時，股票、期貨、OP的佈單法 怎樣最有利？ 怎麼穿叉在自己原本習慣的交易裡！？ 這部分各位大大就自己參考。 亂說一通的，請大家不要大噓特噓，謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.252.80.115
推
08/31 10:02, , 1F
push
08/31 10:02, 1F
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08/31 10:14, , 2F
你可以設立一組獨立的操作執行它，不然肯定會擾亂原有操作
08/31 10:14, 2F
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08/31 10:15, , 3F
獲利皆為長波段代表這是一定要做長的，總不能跟短的混看
08/31 10:15, 3F
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08/31 10:16, , 4F
如果操作都會賺錢，分別執行就好啦
08/31 10:16, 4F
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08/31 10:22, , 5F
樓上邏輯十分清淅~ 謝謝分享。
08/31 10:22, 5F
推
08/31 10:35, , 6F
如果把換月價差調整加進來呢?
08/31 10:35, 6F
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08/31 10:37, , 7F
你不調整換月價差 那會有很多虛無獲利和虧損出現
08/31 10:37, 7F
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08/31 10:39, , 8F
尤其是空頭時 開倉逆價差都100點以上 你的模擬空單
08/31 10:39, 8F
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08/31 10:39, , 9F
豈不是一換倉就免費先賺100點？
08/31 10:39, 9F
推
08/31 10:43, , 10F
獲利統計呢？ 55%勝率等於無效，直接丟銅板就有5成準了
08/31 10:43, 10F
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08/31 11:18, , 11F
@_@ 本來我以為波段單的勝率有3成就很讚了~原來丟硬幣就可以
08/31 11:18, 11F
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08/31 11:19, , 12F
獲利統計不重要。我認真的覺得。因為用看的就可以。
08/31 11:19, 12F
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08/31 11:19, , 13F
換月價差調整加進去沒有比較好，原因很簡單。不是虛無獲利
08/31 11:19, 13F
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08/31 11:20, , 14F
或虧損的問題。而是指標的問題~
08/31 11:20, 14F
推
08/31 11:31, , 15F
如果你跟了以後，用什麼機制判斷這個訊號不能再跟？
08/31 11:31, 15F
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08/31 11:32, , 16F
虧損到多少？出現連賠幾次？勝率掉到多少？
08/31 11:32, 16F
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08/31 11:39, , 17F
如果你對於實際現實面的考量這麼少 只專注在幾個指標上
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08/31 11:39, , 18F
像是連續虧損之類的問題都不去考慮的話 基本上是無用的
08/31 11:39, 18F
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08/31 11:40, , 19F
我也有一個程式回測過 從2001~2009總獲利2100%
08/31 11:40, 19F
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08/31 11:40, , 20F
但是實用後才會發現一個又一個不符績效的問題
08/31 11:40, 20F
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08/31 11:41, , 21F
勝率也是不高 大概34% 賺都是賺大條的
08/31 11:41, 21F
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08/31 11:43, , 22F
算了 反正你實測後 就會知道重點問題出在那裡了XDDD
08/31 11:43, 22F
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08/31 11:45, , 23F
不 獲利統計才重要 模擬結果總和是賠 即使勝率80％也是
08/31 11:45, 23F
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08/31 11:47, , 24F
不可行。
08/31 11:47, 24F
推
08/31 11:48, , 25F
可以封測一段時間來看績效，不過這種程式可能一年才三四筆
08/31 11:48, 25F
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08/31 11:50, , 26F
XD..勝率3成的話，你反著做豈不就勝率7成。
08/31 11:50, 26F
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08/31 11:56, , 27F
波段單勝率本來就不高
08/31 11:56, 27F
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08/31 11:57, , 28F
974玩過程式交易忽?
08/31 11:57, 28F
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08/31 12:05, , 29F
感謝Xcd大大還有ZAU大大的提醒與分享呀！！
08/31 12:05, 29F
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08/31 12:06, , 30F
其實回測程式交易，最重要的絕不是最佳化，而是了解交易細節
08/31 12:06, 30F
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08/31 12:07, , 31F
獲利統計不重要，因為那是過去的獲利，個人覺得程式最有用的
08/31 12:07, 31F
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08/31 12:07, , 32F
是把邏輯寫入後，可以反省過去十年的交易細節，管它獲利2100
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08/31 12:08, , 33F
%還是2萬%，我手上也有一個九年賺幾E的當沖程式，用處應該是
08/31 12:08, 33F
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08/31 12:10, , 34F
不大。XCD大大所提的是重要的執行程式交易者需了解重點。
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08/31 12:18, , 35F
我從來沒提過也沒用過最佳化
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08/31 12:18, , 36F
而且該程式邏輯已經實明證明可獲利
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08/31 12:18, , 37F
已經實用獲利中 只是績效不到2100%這麼誇張而已 科科
08/31 12:18, 37F
推
08/31 12:26, , 38F
M9大 參數修改後是2500% XD
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推
08/31 12:26, , 39F
那.恭祝財運亨通，那隻沒用程式可否寄給我研究（悄聲）
08/31 12:26, 39F
→
08/31 12:30, , 40F
原來他有這麼兇殘XDD 海豚大這波一定也吃飽飽了吼
08/31 12:30, 40F
推
08/31 13:01, , 41F
停損改成由類似進場訊號的相反來搞，總獲利一定更驚人
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08/31 13:01, , 42F
反正順勢做法最後的命運就是由市場決定，至於採用什麼
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08/31 13:01, , 43F
指標並不是最大的影響，大波段來，所有的指標都會叫..
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08/31 13:02, , 44F
唯一的問題是大部份的時間都不是大波段，實踐的決心
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08/31 13:02, , 45F
才是最重要的......
08/31 13:02, 45F
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08/31 13:03, , 46F
感謝有這麼多大大來分享心得耶！ (就甘心耶~)
08/31 13:03, 46F
推
08/31 13:37, , 47F
我也對那九年賺幾E的當沖程式有興趣。裡面應該有東西可
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08/31 13:37, , 48F
以學習。
08/31 13:37, 48F
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08/31 15:42, , 49F
通常這種程式都是簡單到不行的邏輯，只是在資金管理上…
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08/31 17:51, , 50F
收盤價：站上5ma作多，跌破10ma或20ma出場，難嗎？
08/31 17:51, 50F
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08/31 17:52, , 51F
資金管理好就不難。
08/31 17:52, 51F
推
08/31 19:40, , 52F
之前幫人代X勝率只有三成..但是損益總和是正19%
08/31 19:40, 52F
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08/31 19:41, , 53F
其實就跟Xcd說的一樣 而股市70%的時間在盤整..
08/31 19:41, 53F
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08/31 19:41, , 54F
被洗被洗很正常..趨勢明確就吃大的..
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08/31 19:43, , 55F
所以只有三成到不用放心上 因為盤整本來就會吃掉許多勝率
08/31 19:43, 55F
推
08/31 19:45, , 56F
小弟小小小小的建議是 加入一個條件"交叉為X日 X+1日進場"
08/31 19:45, 56F
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08/31 19:45, , 57F
也就是不是交叉當天進場 這樣 也許測出的績效比較真實
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08/31 20:36, , 58F
你停損拉成500點，績效應該會上升
08/31 20:36, 58F
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08/31 20:51, , 59F
感謝感謝！小的再來試試呀！謝謝大大們~
08/31 20:51, 59F
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