[問題] 選擇權的觀念
一點點想法，不知道對不對。
因為
選擇權的期望值為零
(不考慮手續費、滑價)
所以
價差單的損益圖為：
│
│ ／￣￣￣￣￣ a
│ ／
│／
────────┼────────
／│
／ │
b ￣￣￣￣￣￣ │
│
在線左半部的機率為 100% * a/a+b
在線右半部的機率為 100% * b/a+b
(概算，因為斜線的比例較小，所以忽略三角型部份)
也就是說，現在8100P跟8000P的成交價為14.5 7.1
那最大損益分別為7.4、92.6
那可以推論
12/15結算時，在8092.6之上的機率約92.6%，在之下的機率約為7.4%
之前在看選擇權理論的時候
有提到理論價的推導方式
是用波動率算出到期日的股價分佈範圍
然後再去對獲利、虧損積分計算期望值
那應該能從市場的價格反過來計算分佈範圍吧？
不知道這樣想對不對.....
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我就是喜歡從後面來
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.140.35.24
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