[問題] 問一個選擇權計算的問題
看板Option (期貨與選擇權)作者neo5277 (I am an agent of chaos)時間15年前 (2010/12/20 14:19)推噓2(2推 0噓 2→)留言4則, 2人參與討論串1/1
CALL=Max(S-K,0)+時間價值 PUT =Max(K-S,0)+時間價值
S=市價
K=履約價
請問逗號後面的零 代表什麼呢?
在實際的計算中該如何計算呢?
多謝~~~~
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WHY SO SERIOUS???
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.238.93
推
12/20 14:24, , 1F
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感謝您，這樣我就懂了。
※ 編輯: neo5277 來自: 114.39.238.93 (12/20 14:29)
推
12/20 15:17, , 2F
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