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Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

看板Option (期貨與選擇權)作者 (無)時間15年前 (2011/01/25 23:09), 編輯推噓7(11推 4噓 25→)
留言40則, 17人參與, 最新討論串14/47 (看更多)
※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言： : 問題在於苦主的帳戶只有30萬好嗎 : 請問這個支出的900多萬是從哪裡生出來的 : 妳真的有做過選擇權的買方嗎 : 先去搞懂買方是在做甚麼的再來發言好嗎 : 買方風險和賣方風險完全不依樣 : 買方的獲利就是賣方的損失 : 買方的損失就是賣方的獲利 : 苦主今天是買方不是賣方 「已經支出的權利金」，就是九百多萬， 整個選擇權討論的都是這個，所有的圖也是在講這個 ，但還是有人不清楚，以為 「選擇權保障買方最大損失就是他的保證金帳戶」 這根本是兩回事，選擇權理論不會涉及實務上的 交割,結算,搓合問題... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.127.6.9
推
01/25 23:11, , 1F
別再解釋了 不然沒有魚吃
01/25 23:11, 1F
推
01/25 23:12, , 2F
聽不懂 好難喔 XD
01/25 23:12, 2F
推
01/25 23:13, , 3F
所以是未實現利益作為權利金是嗎?
01/25 23:13, 3F
→
01/25 23:13, , 4F
簡單說就是當下未實現損益又變錢繼續成交 ~.~
01/25 23:13, 4F
推
01/25 23:14, , 5F
權利金明明不夠怎麼支出?
01/25 23:14, 5F
推
01/25 23:14, , 6F
what...
01/25 23:14, 6F
→
01/25 23:18, , 7F
期貨商讓不該成交的交易成交不用負責這樣??
01/25 23:18, 7F
這是兩回事，要負責，對阿，那跟選擇權理論有什麼關係阿？ 選擇權的「買方風險有限」-->最大損失為「支出的權利金」 你們偏偏要以為他丟30萬在戶頭..根據選擇權理論... 就不該虧損超過30萬？ 錯了，選擇權不保障這種狀況。結算制度才是當事者。 為什麼要拿教科書的「買方風險有限」,套到這個CASE？ 因為你們根本就誤解了買方風險有限的意思。 ※ 編輯: Ting1024 來自: 122.127.6.9 (01/25 23:21)
推
01/25 23:20, , 8F
跟未實現損益，也沒有關係....
01/25 23:20, 8F
推
01/25 23:20, , 9F
乖乖回去玩期貨 選擇權一直搞不懂XD
01/25 23:20, 9F
噓
01/25 23:23, , 10F
01/25 23:23, 10F
推
01/25 23:23, , 11F
T大休息了啦 魚要肥才好吃
01/25 23:23, 11F
→
01/25 23:24, , 12F
好啦...不過好像越吵的越對 XD
01/25 23:24, 12F
噓
01/25 23:24, , 13F
S84那我請問你選擇權允許買方作融資交易嗎??
01/25 23:24, 13F
→
01/25 23:24, , 14F
誰是買方？ sasa才是買方吧？
01/25 23:24, 14F
→
01/25 23:24, , 15F
對錯隨便 賺錢比較實在
01/25 23:24, 15F
→
01/25 23:24, , 16F
「買方風險有限」為什麼可以出現負的當日結算權益？
01/25 23:24, 16F
「已經支出的權利金」，就是九百多萬, 選擇權買方風險有限理論， 保障的是這個。 為什麼要拿教科書的「買方風險有限」,套到這個CASE？ 因為你們根本就誤解了買方風險有限的意思。 ※ 編輯: Ting1024 來自: 122.127.6.9 (01/25 23:27)
→
01/25 23:26, , 17F
這次的情形就是苦主等於做了融資交易啊
01/25 23:26, 17F
→
01/25 23:26, , 18F
我昨天就說了, KGI不追討, 那張圖不出現, 我就同意你說的對
01/25 23:26, 18F
好笑，如果事主是期貨商自營部呢？ 那你就會說這樣沒問題了？ 選擇權理論還因地制宜喔 :)
噓
01/25 23:26, , 19F
追討還限掛咧 星期六就寄到了
01/25 23:26, 19F
※ 編輯: Ting1024 來自: 122.127.6.9 (01/25 23:28)
→
01/25 23:28, , 20F
你們一個討論理論!一個討論搓合!~不會有交集啦
01/25 23:28, 20F
→
01/25 23:29, , 21F
反正現在事情發生了~漏洞也補了...就這樣:P
01/25 23:29, 21F
→
01/25 23:30, , 22F
期貨自營商用市價下單的話，主管會叫你走人
01/25 23:30, 22F
噓
01/25 23:30, , 23F
不用去討論風險有限 權利金 凱基成交了不該成交的單
01/25 23:30, 23F
→
01/25 23:31, , 24F
說得更難聽一點 事主不管是無意 惡意還是故意
01/25 23:31, 24F
推
01/25 23:31, , 25F
我發現我是被太多人的說法搞混了XDDDD
01/25 23:31, 25F
→
01/25 23:32, , 26F
凱基你就是要吞下去 而且還要慶幸這裡是台灣
01/25 23:32, 26F
→
01/25 23:33, , 27F
期貨商自營部如果出現錢不夠下單卻還成交的情況, 也是一樣
01/25 23:33, 27F
→
01/25 23:33, , 28F
的原則啊, 如果買方帳戶出現負數, 這就不合理
01/25 23:33, 28F
推
01/25 23:35, , 29F
負數是因為流動性風險造成的撮合問題 跟op買方風險不相干
01/25 23:35, 29F
推
01/25 23:40, , 30F
沒錯 明明是一件事的兩個層面 為啥還要爭
01/25 23:40, 30F
→
01/25 23:40, , 31F
是撮合問題沒錯, 但是那張圖確實不該出現
01/25 23:40, 31F
→
01/25 23:54, , 32F
是不該出現，但沒有違反選擇權理論。
01/25 23:54, 32F
→
01/25 23:54, , 33F
選擇權理論不會涉及實務上的交易問題 :)
01/25 23:54, 33F
→
01/25 23:55, , 34F
你完全搞反了, 不是選擇權理論涉及實務交易
01/25 23:55, 34F
→
01/25 23:55, , 35F
而是實務交易產生了違反選擇權理論的結果
01/25 23:55, 35F
→
01/25 23:56, , 36F
所以接下來必然是要修正交易或撮合方式
01/25 23:56, 36F
→
01/26 01:34, , 37F
不知道這張圖 http://tinyurl.com/4ug9lwx 是不是Ting
01/26 01:34, 37F
→
01/26 01:34, , 38F
要表達的
01/26 01:34, 38F
→
08/12 23:25, , 39F
誰是買方？ sasa才 https://muxiv.com
08/12 23:25, 39F
→
09/15 06:35, , 40F
18這是兩回事，要負責 https://daxiv.com
09/15 06:35, 40F
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