[心得] 歷次期權市場大慘案分析
看板Option (期貨與選擇權)作者aitt (君子愛財取之有道(M))時間14年前 (2011/08/08 18:56)推噓11(14推 3噓 10→)留言27則, 23人參與討論串1/2 (看更多)
2004 319的兩根跌停-期貨第一根跌停完全沒有打開.連逃的機會都沒
第二天早上再跌停.不少客戶當初賭連宋當選.結果兩根跌停重創
選擇權還有賣權連兩天漲停.直接打回原點還算好的.
overlose欠一屁股的更是比比皆是..尤其賣遠價外op的賣權就不必說了
2008的金融海嘯-高峰期是雷曼出事時.有陣子跌幅縮至3.5%.造成流動性風險更大
主要重傷金融期..台指期也有幾次跌停鎖死紀錄..OP波動率一度飆升破百
當時亦有不少客戶重傷
2009的兩根漲停-政府突如其來開放大陸.台指期連拉兩根漲停..
讓很多放空者措手不及.畢竟過去台指期想要漲停都難.何況連兩根
SELL CALL的投資人可說受創最重
2011的世界金融危機-台指期三個交易日絕對最大跌幅高達1200多點.
且昨日.今日都有差點跌停紀錄..雖然流動性有.但是var三天內暴漲3倍
加之保證金偏低.造成的重創恐不下於上述幾次.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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