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Re: [問題] 最大虧損次數問題

看板Option (期貨與選擇權)作者 (R2)時間14年前 (2012/04/09 03:09), 編輯推噓1(1推 0噓 3→)
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※ 引述《utaman (pp)》之銘言： : 如果交易系統已經超過回測的連續最大虧損次數,但沒有超過連續最大虧損金額(MDD) : 您們會停止操作嗎? : 常常在書中談論到MDD,但很少提到最大虧損次數,是因為它在程式交易不具參考價值嗎? : 謝謝! 建議你這些看看就好了 假設這些能當參考 達到最大虧損次數或是MDD 也就兩種狀況 狀況1 =>加碼吧!!!! 賭他不會繼續被巴 狀況2 =>減碼 不要玩 好可怕 那關鍵是在下一筆會不會贏啊 重點是你永遠不會知道下一筆會不會贏 要是MDD有用還得了 我每次都挑到達MDD附近再進去玩 早就賺翻了 如果不知道下一筆能不能賺 最大虧損破新高 也要很淡定.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.164.98 ※ 編輯: are2 來自: 219.70.164.98 (04/09 03:10)
推
04/09 07:58, , 1F
對啊!!如果知道MDD是固定的話~~我還巴不得一直見到MDD
04/09 07:58, 1F
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04/09 07:59, , 2F
所以程式交易到頭來還是只剩"你信不信你寫的程式" 這個最
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04/09 08:00, , 3F
單純但又最難量化的問題而已~這是無法用任何報表數據來幫
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04/09 08:00, , 4F
助自己做判斷的
04/09 08:00, 4F
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