[新聞] 周選擇權今起加掛

看板Option (期貨與選擇權)作者garyman (綠色家園)時間13年前 (2012/11/21 11:14)推噓5(5推 0噓 12→)

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1.原文連結： http://tw.news.yahoo.com/周選擇權-今起加掛-213004205.html 2.內容：工商時報【記者鄭淑芳╱台北報導】臺灣期貨交易所今日起加掛臺指選擇權一周到期契約，該契約將於下周三（28日）到期，期交所指出，掛出的臺指選擇權一周到期契約履約價格序列，係以前一天大盤收盤指數上下7％範圍內，每百點掛出一履約價格序列。同時再於指數上下3％範圍內，插補履約價格間距50點的序列。證交所指出，上周三期交所已依臺指選擇權新制之規定，先就11月份契約於到期前一周新加掛履約價格間距50點序列。經過5個交易日的交易，市場已順利熟悉新加掛50點序列之交易，該等序列平均每日交易量約達16.3萬口，占整體臺指選擇權契約交易量2至3成，顯示新加掛之序列，交易活絡，亦有助於市場更熟悉今起掛出的一周到期契約及相關履約價格序列之交易。期交所強調，期交所原訂於每周三加掛下一周三到期的契約，一周到期契約的最後交易日分別為交易當月的第1、2、4、5個星期三，但每月第2個星期三不加掛，（因第3個星期三是最近到期月份合約最後交易日，到期前一周即屬一周到期契約）；每個一周到期契約最後交易日當天，即會有另一個新的一周到期契約掛出，以利交易人延續其交易策略。另有別於現近月份合約履約價格間距是100點（履約價格3,000點以上，未達10,000點時，間距為100點），即每100點會有一個履約價格序列；一周到期契約除於前一天大盤收盤指數上下7％，掛出100點履約價格間距的序列外，另會在基準指數上下3％內，插補履約價格間距50點的序列，現行近月份契約於到期日僅剩一周時，亦比照辦理，使履約價格序列得貼近市場行情波動，符合交易人交易需求。 3.心得/評論：期貨選擇權交易量一直往上相當活絡但是現貨就很慘 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.167.145

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wind93

11/21 11:19, , 1^F

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holymars

11/21 11:27, , 2^F

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holymars

11/21 11:28, , 3^F

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