Re: [問題] 選擇權賣方策略討論

看板Option (期貨與選擇權)作者LeeAng (里安)時間8年前 (2016/04/16 21:51)推噓6(6推 0噓 11→)

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看了原po的文還有原po自己的推文留言幫你整理出你當時的想法 1.無腦價平雙s值得一試 2.不要第一天滿倉 3.順勢s $$$$$$$$$$$$$$$$$ 原po自己也承認自己電腦爛人又懶但是善心給個建議電腦爛人又懶就不要嘗試做「不用預測大盤又能賺錢」的op策略了這個市場充滿太多「電腦好又勤勞」的人已經容不下電腦爛又懶的人了開倉第一天無腦雙s價平從週選出生以來回測到2015 損益權限最高獲利約在500點左右(不含手續費）長期下來權益曲線在表象的思維上沒有任何趨勢性 MDD約在600點左右意思就是你可以繼續嘗試無腦雙s 會賺錢的你的期貨商會賺（這邊數據我有改我一開始打的是我記憶中的剛剛開電腦看不同所以編輯） $$$$$$$$$$$$$$$ 不要第一天滿倉是不錯的想法目前手上有一個策略有用到但是順便告訴你每天s價平數年來損益曲線也不是向上的 $$$$$$$$$$$$$$$$ 順著盤勢s 原po親自操作那周就很慘幫你算過你那周鐵定賠錢否則依照你的風格應該會出來大講特講有可能我程度還不夠但是s方做順勢在我看來是荒謬的放棄自己的優勢去攻擊敵人的優勢順勢就是要動如狡兔做個靈敏的跟屁蟲 s方則是遲鈍耐打的海龜慢慢的優雅的游所以用s方做順勢我還太嫩了不予置評你可以問問一個好像fb叫歐普x每天po文追蹤s方的我看他的程式應該是順勢但是用s方做操作三不五時被巴到歪頭有時候程式給訊號了卻又不照做這樣不知道為什麼要搞程式也是一個用自己缺點打敵人優點的高手某位回你文的大大說的很有道理在這裡發文的大都不會是賺了大錢的就是我引述《circlelee (悟x)》之銘言： : 賣方是一個不錯的長期基本策略 : 不過似乎做買方的人多一點 : 但我認識或知道的高手都是以賣方為主 : 但上新聞爆炸的也不少是賣方 : 可跟大家討論幾個觀點 : 賣方的勝率約>=7成這是指你在任一個價外價位 sc或sp : 的勝率，愈接近平價就大概6-7成，愈外價勝率愈高，可以高到9成以上 : 但賺的錢就愈少 : 這邊有幾個值得思考的地方 : 買方勝率就是賣方的相反也就是<=3成 : 有趣的是，如果你是做小台期貨，你任一買或賣出的勝率是多少？ : 剛好形成一個有趣的勝率位階 : 我覺得很多人都會有一個 "或許?" 錯誤的觀念 : 很多賣家喜歡勒式遠價外雙賣即用高勝率去賺一點點小錢 : 然後因為賺的少，所以經常會買多口數以提升賺的權利金 : 我認為這是會有爆掉風險的一種玩法 : 因為高勝率，賺的次數多，但賺的少。賠的數次很少，但一賠往往會賠比較多 : 然後你又是高口數，這樣就容易出現一次極大的虧損。 : 也許一年出現一次就夠你受的。 : 我覺玩股票等相關金融商品不能單純用勝率來衡量 : 應該是以期望值為主，即勝率x獲利 : 只要長期期望值為正的，勝率或獲利的一時的高低並不是最重要 : 有鑑於此，我認為勒式雙賣的新觀念 : 反而應該是接近平價才對。愈接近平價，勝率低一點 : 但所賺的權利金卻是最大值 : 如此你就不用一次買多口數，避掉一次爆炸的風險 : 雖然每次賠的金額會大於價外，但每次賺的金額也常會大於價外 : 整體來講，我認為，期望值或許會略大於價外勒式雙賣 : 又可以避免掉遠價雙賣多口數的風險。 : 網路上有個mrmarket 市場先生有個選擇權模擬excel檔 : 我try過的結果大概是這樣。 : 以週選來講，我一直很想嘗試價平雙賣，這種無腦操作法的威力如何 : 有沒人有去計算過這樣的勝負如何？用過去data應該就可以跑些東西 : 只是我電腦程式很爛、又懶。 : 最後我認識的高手指點我幾句 : 選擇權的玩法並不是最重要的，最重要的是能順著大盤的勢來買賣 : 我想他如果去玩大台，應該也會是常勝軍 : 順勢大家都知道，但實際該怎麼順，這我不能說。 : 我好像曾問過一個問題假設某天指數上漲百點到 x100 : 在未來的若干天裡，他先碰到x200，還是x000的機率高？ : 如果拿過去資料來計算，機率是一樣的話，那我從此就不玩了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.252.206 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1460814705.A.F2A.html ※ 編輯: LeeAng (111.246.252.206), 04/16/2016 22:01:15

推

koes2005

04/16 22:27, , 1^F

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※ 編輯: LeeAng (114.33.39.124), 04/16/2016 22:36:43

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LeeAng

04/16 22:42, , 2^F

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※ 編輯: LeeAng (114.33.39.124), 04/16/2016 23:04:52

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