[問題] sell put+buy call的問題
sell put+buy call組合相當於買現股
假設做約2年後的130塊選擇權
sell put 29.95塊,保證金5721
buy call 39.7塊
等於花3970-2995=975
975加保證金5721=6696
這樣花6696做多價值13000的股票,相當於2倍槓桿,但可以用更少的資金
如果在不考慮槓桿會放大損益的問題,想請問這樣做還會不會有甚麼其他問題?
我目前只想到一個,就是可能會被提早行權
不過這麼長週期的選擇權,除非跌到天昏地暗,否則應該不會有人太早提前行權
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作者 pressurepot ( 吃風兔與壓力鍋) 看板 joke
標題 [耍冷] 挑戰一秒鐘說完西遊記
時間 Fri Apr 8 01:36:02 2011
升天了
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對,是美股
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※ 編輯: kslman (118.163.68.55 臺灣), 01/14/2022 13:09:56
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