Fw: [問題] 計量經濟是??
看板Quant (計量經濟/數理金融)作者jayhsieh (jayhsieh)時間10年前 (2015/02/04 22:40)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串4/4 (看更多)
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作者: SZBZ (勢在必行) 看板: Quant
標題: Re: [問題] 計量經濟是??
時間: Thu Mar 20 09:49:00 2014
統計結果要大於30以上才具統計上的意義
如同您所說
大樣本數下的統計結果 就能得出期望值吧?
若以年來算 樣本數恐怕不夠多
但是若以日股價的統計來算 是否就能符合大樣本
例如:A股票
上漲天數5000天
下跌天數4000天
平盤天數1000天
那麼
預期上漲的期望值機率是50%
下跌的期望值機率是40%
買10萬這檔股票的贏錢期望值是10*0.5-10*0.4=正1萬
這樣算法會不會有點簡單?@@
※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言：
: 無論股價是否能預測 , 您所述的方法計算出來的不能稱為期望值
: 只能視為一種統計結果
: 期望值計算須為每次發生都是獨立事件
: 且各種離散性隨機變數出現機率恆定
: 在大樣本數下所得的理論結果稱期望值
: ※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言：
: : 請問計量經濟是否就是"量化分析"?
: : 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈
: : 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有:
: : 15次 漲
: : 2次 跌
: : 3次 平
: : 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75%
: : 下跌的機率只有2/20=10%
: : 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出
: : 做個期望值之類的?
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※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:40:09
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