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Fw: [問題] 計量經濟是??

看板Quant (計量經濟/數理金融)作者 (jayhsieh)時間10年前 (2015/02/04 22:39), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: kkkk123123 (Tolas 27382長多) 看板: Quant 標題: Re: [問題] 計量經濟是?? 時間: Sun Mar 16 17:48:26 2014 ※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言： : 請問計量經濟是否就是"量化分析"? : 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈 : 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有: : 15次 漲 : 2次 跌 : 3次 平 : 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75% : 下跌的機率只有2/20=10% : 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出 : 做個期望值之類的? 不是喔 照你的說法 股價變成可以預測的 但在計量金融裏面 都先假設標的物沒辦法預測 (不過波動性可以預測 ex: GARCH model/B-S model 這跟伊藤引理有關) 我用比較簡單的方式說明 你可以先翻開高中課本 機率那一章 有個名詞叫做樣本路徑 就是指從A->B 總共有多少種路徑 那假設一隻股票 每一秒都有可能移動一個檔位(也就是其波動性爲1個檔位) 從現在這一秒到兩秒後的價格 總共有N種樣本路徑 大概長成這樣http://i.imgur.com/tdj3REL.png
那此時A=A的隨機過程在t=2有三種樣本路徑 那我們會把從t=0 到t=2的這段過程 叫做A的隨機過程 然後有隨機過程這個東西之後 就會有隨機微積分這個東西.... 可以翻閱salih neftci的introduction to the mathematics of financial derivatives 我也是自己自修的 拋磚引玉 以上有誤還請各位大大指正^^ --
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12/12 01:08,
根本懷疑他裡面有自動增加乳液的功能 用超久
12/12 01:08
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12/12 01:08,
都用不完
12/12 01:08
推
12/12 01:11,
樓上 那我的凡士林有自動減少功能
12/12 01:11
推
12/12 02:49,
看來樓上兩位的凡士林中間有通道喔
12/12 02:49
PTT七大不可思議：《美保版用不完的乳液》 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.35.25.73 ※ 編輯: kkkk123123 來自: 114.35.25.73 (03/16 17:53)
推
03/16 18:53, , 1F
計量經濟 & 金融是用統計跟數理量化研究
03/16 18:53, 1F
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03/16 18:54, , 2F
股價不能預測可能是一種假設或理論
03/16 18:54, 2F
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03/16 18:55, , 3F
但如果認為股價可預測就不叫計量經濟或金融
03/16 18:55, 3F
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03/16 18:56, , 4F
那未免狹窄了，計量不過是一種 approach
03/16 18:56, 4F
推
03/16 22:52, , 5F
我認為要先定義清楚, 什麼是"可預測的." 原PO以"可算出
03/16 22:52, 5F
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03/16 22:53, , 6F
期望值"作為"可預測"的定義的話 那股價的確是可預測的
03/16 22:53, 6F
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03/16 22:54, , 7F
計量經濟其實比較偏向"迴歸分析", 原PO所提出的問題
03/16 22:54, 7F
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03/16 22:55, , 8F
比較偏向"數理金融與財務工程"的領域
03/16 22:55, 8F
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03/16 22:56, , 9F
要我用一句話來描述, 我會說"計量經濟"是探討"因果關係
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03/16 22:57, , 10F
"的學問, 而探討議題縮小至經濟(大多是總體)與金融領域
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03/16 22:58, , 11F
就如TK大所言, 計量是一種方法; 計量經濟就是用這種方
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03/16 22:59, , 12F
法研究經濟資料. 當然再深入一點又可分為"實證"與"理論
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03/16 23:00, , 13F
實證是以"實際資料"分析, 是否與經濟理論結果相同;
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03/16 23:02, , 14F
理論則是考慮在各種樣本大小與特性, 模型具有何種性質
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03/18 10:16, , 15F
波動度如果是deterministic的話，又何必提 SV model
03/18 10:16, 15F
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03/19 10:51, , 16F
大家都想預測。大家說不能預測，說可以的是錯的~
03/19 10:51, 16F
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03/19 10:54, , 17F
本版建議應該開放些，計量沒那麼嚴肅。
03/19 10:54, 17F
推
03/19 22:47, , 18F
我希望這裡不要賣弄學問!建議以類似"計量交易"這種書
03/19 22:47, 18F
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03/19 22:49, , 19F
作為討論的重點,有學理,有實務,不要賣弄學問,謝謝
03/19 22:49, 19F
推
03/19 23:00, , 20F
剛剛看一下推文 發現來錯地方@@
03/19 23:00, 20F
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03/20 09:50, , 21F
您的想法好像就是量子力學的路徑說 ?
03/20 09:50, 21F
推
03/22 09:28, , 22F
請問有學理跟賣弄學問差在哪裡? 前者聽起來比較高尚?
03/22 09:28, 22F
推
03/24 01:13, , 23F
不太懂young指的是不是我? 請問賣弄學問跟學理的差別?
03/24 01:13, 23F
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:39:47
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