Re: [心得] 藍玉教你怎麼抓造假績效表避免上當已回收

看板Stock (股票)作者IanLi (IanLi)時間12年前 (2013/06/24 00:47)推噓12(12推 0噓 9→)

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: 正是因為改程式回測10幾年不太可能只影響到一個月的結果， : 所以才合理懷疑整份績效表都唬爛的 : 法意自己說都是實單喔，所以能變半年前的績效才那麼神。 : 就算模擬單改參數，回測十幾年只影響到一個月的交易？只能騙不懂程交的人吧！ : 合理懷疑他不是改參數而是直接改當月績效。參數有很多種，這要input還是vars隨你宣告。 : 我只是合理懷疑，畢竟程式不是我寫的，但只要有基本的程交知識就該知道這問題很大， : 不然法意團隊可以錄影從程式碼那邊一步步跑multichart擺在youtube上？公正的方法是程式碼拿去任何一台有MC的軟體跑，要同樣的資料包且環境參數都要一致。但這也只能驗證回測績效表，程式是否能用的重點是回測週期之外的績效，例如回測到2012年底，那今年績效如何？或是回測到五月底但六月到6/21日績效如何？ : 然後解釋一下為何可以跑出8跟16筆交易，不用完整的，只要秀改變的那段程式碼就好。 : 如果你會寫程式的話，可以請你指導我用甚麼指令可以回測十幾年只動到一個月的績效？ : 除了直接在程式裡指定特定日期時間交易之外？ : 要不要移駕到trading版討論？如果這樣可行，那你要不要簡單寫一個show coding出來？ : 績效不用一樣，只要達到改程式後回測10幾年，只影響某一個月的績效就好？ : 如果你不是不懂裝懂，那請你教我動怎樣的參數能達到 : 「回測10幾年，只影響某一個月的績效」？ // date format YYYMMdd YYY since 1900 為內建日期取得函數 // time format HHMM　為內建時間取得函數 switch date begin case YYYYMMdd: 陳述式; case YYYYMMdd: 陳述式; .... default: 陳述式; end; 這架構你可以輸入參數對特定日期作處理要回測圖還不簡單下面是我某個程式交易的回測結果： http://i.imgur.com/DwS3C01.png

HSI Future 2010/01~2012/12 但你看不到我的程式碼，就要相信我的策略有再現性嗎？　XD MC裡面是有時間函數可以用的，若我要讓我的圖飛天也可以把所有賠錢的都濾掉。這種特定時間的過濾本來就是寫MC的基本功，例如用switch把特定時間與日期做其他處理。例如結算日跑套利或避開結算都寫能進去。所以程式交易的模擬單或績效回測其實太認真看也沒大用處，重點是程式碼的寫法，有無不合理的濾網，參數如何設定，光是看回測績效有會多大可靠度很難判斷。 -- 責任聲明：本內容僅供參考，投資需審慎考量本身之需求與投資風險，吾恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。內容數據取材於公開資訊觀測站，或各公司財務資訊專區，或相關網站資料引述；資料數據有誤請指正，並以資料出處為準，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。此外，非經本人同意，不得將本篇內容加以複製或轉載。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.107.36

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