Re: [請益] 選擇權最大未平倉之於大盤指數已回收

看板Stock (股票)作者tompi (大波動)時間12年前 (2014/05/09 10:05)推噓5(5推 0噓 1→)

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※ 引述《coolbaby119 (Chu)》之銘言： : 問個小問題 : 目前選擇權最大未平倉 : 支撐跟壓力在8700~9000 : 目前大盤指數在8930 : 是否意味著其實上漲空間目前有限如果從 2003/1~2014/4 統計共136個月份，且以第一個突破日後10天做為窗格計算 (10天內突破不計)，則突破次數Call 與 Put 次數與機率分別為: Call 37次 27% Put 43次 32% : 簡單判讀指數這幾天直接上9000的機率較低?? : 因為若明天穿價上去過9000是會讓大戶倒莊? : 謝謝似乎您把莊家當作市場暗黑的力量，並且認為莊家會不倒莊將盤控在區間內。這兩年似乎好像是這樣。以2013~2014 分別在 2013/4 2013/7 2013/9 2014/2 突破Put最大履約價OI 但是通通彈起來，反之該訊號出現逆向買進還賺錢。從前述的機率值似乎可以推估行情區間在最大OI間有約7成的機率。但!! 莊家不會一整個月都不會移動履約價。單就CALL 來說 4/10 還在9000， 4/25 就跑去 9200，最近又下來9000，莊家也是亦步亦趨跟著調整。但就像只看過狼吃肉，您沒看過狼挨揍~~~ 以下為突破最大OI隔日開盤交易持有10日損益，扣除4點成本與含換月價差: 以Call 為例 Year Month 合計 Year Month 合計 2003 1 163 2007 3 293 6 327 6 380 7 352 7 290 9 206 10 182 10 30 2008 1 -518 2004 1 421 3 587 2 301 4 116 3 88 12 67 11 -149 2009 3 422 2005 2 82 4 382 5 10 5 -46 6 242 8 -82 7 -34 9 295 11 265 2010 9 218 12 289 2011 9 -401 2006 2 -12 2012 2 296 4 302 5 -473 8 321 12 183 總計獲利 5395 獲利次數 28 損失次數 8 勝率 77.8% 平均獲利 254 平均損失 -214 以Put為例 Year Month 合計 Year Month 合計 2003 2 480 2008 2 239 3 -245 3 -653 4 -110 6 877 5 411 7 377 2004 3 704 9 735 5 280 10 642 6 453 2009 7 -391 2005 4 148 2010 2 673 7 -19 2011 2 306 8 184 3 -29 10 213 6 369 2006 2 -16 8 380 5 314 2012 5 339 6 319 6 -235 7 127 7 -188 2007 3 118 10 187 4 251 2013 4 -203 8 180 7 -63 11 643 9 -236 2014 2 -248 總計獲利 7311 獲利次數 26 損失次數 13 勝率 66.7% 平均獲利 383 平均損失 -203 總共獲利 Call+Put 5395+7311=12706點總計加起來比指數從2003迄今還多，獲利機率整體也高於50%。但的確近兩年沒有這樣的獲利機會。基於莊家也會踢到鐵板與狼也會被挨揍的預期，最大OI所反映的資訊為何，在交易者沒有利用資訊去交易與做對的交易前與你都無關，這是90%交易者(散戶)最大的問題。有一類: 看對做錯，看錯做錯。另一類: 看錯做對，看對做對。以上這麼無聊的計算，從來也只是開會拿來閒磕牙用的。這各位賺大錢~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.137.182 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1399601130.A.E44.html