Re: [標的] 台指期 多
※ 引述《wgzc (ウイングゼロ)》之銘言:
1. 標的:台指期
2. 分類:多
3. 分析/正文:
中期趨勢向上:價格在季線上 50日價格區間屬強勢
6/14有明顯折返走勢 6/15盤勢整理後 6/16再上攻 是不錯的進場點
4. 進退場機制:
6/16已進場 目前持有54口六月小台指跟60口深價外避險put
預計1/3採短期停利在10200左右(或10030停損)
1/3採短期波段(追蹤型停止點 70點~150點之間)
1/3採長期順勢(追蹤型停止點 250~400點之間)
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0619更新:
台指期大漲,逆勢策略全數停利出場,9個部位共18口小台分別出在9個不同點
位,扣除手續費及交易稅後獲利85500或1.66%,目前共持有36口六月小台指,未出場
部位則預計明日做轉倉到七月小台指。
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0621更新:
交易日誌:https://goo.gl/PEf8NM (圖文好讀版)
台指期今天六月契約結算,我們昨天已經先行轉倉至七月,價差160點,再加上手續費跟
稅的成本兩點,調整的差值為158,因此原本六月倉位的持有成本10099 . 10112 . 10125
分別轉換成9941 . 9954. 9967。
開盤的跌勢觸發了我們波段單的第一出場點,我們在10109平倉6口七月小台指,共獲
利46200元或0.88%,今日結算後我們持有的避險用1706價外put歸零,損失權利金6450元
因此今天的損益總共為+39750元。
目前共持有七月小台指30口,建立新的避險部位1706w4 9900put (均價2.2) 15口 +
1706w4 9800put (均價1.2) 15口,總成本為3000元。明天如果盤勢拉回到一定的程度,
可能會觸發我們波段策略的其他出場點,如果沒有的話我們就是續抱。
推
06/19 21:14,
06/19 21:14
因為我不知道會不會過高啊XDDD
我們所用的逆勢策略只會衡量進場點後往某個ATR倍數移動就停利出場(或停損出場
老實說它只是損益分布看起來像逆勢策略而已 不具有摸頭抄底的功能...
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推
06/21 17:50, , 1F
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