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[請益] 大盤與期貨

看板Stock (股票)作者 (cathy)時間3年前 (2021/09/27 11:08), 編輯推噓9(10推 1噓 19→)
留言30則, 15人參與, 3年前最新討論串1/1
小弟新手有一個問題完全想不通，想請教各位高手。 個股有期貨，期貨和個股之間有連動關係，這個很好理解，大盤指數也有期貨，但是大盤指 數並不是一個實際的交易標的物，大盤背後是幾百檔股票綜合算出來的一個數字，當大盤期 貨發生正價差或是逆價差的時候，大盤要收斂這個價差，背後的原理是什麼？有高手可以解 釋一下嗎？ 像ETF可以透過實物買入/賣出收斂折價/溢價，那大盤/期貨是怎麼運作的呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.86.249 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632712081.A.6F1.html
推
09/27 11:09, 3年前 , 1F
買現股賣期貨 或 賣現股買期貨
09/27 11:09, 1F
推
09/27 11:09, 3年前 , 2F
不然你以為為何要結算?
09/27 11:09, 2F
→
09/27 11:10, 3年前 , 3F
對應的實物 = 加權指數成分股
09/27 11:10, 3F
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09/27 11:14, 3年前 , 4F
時間就是金錢，搞懂這句話你就都懂了。
09/27 11:14, 4F
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09/27 11:18, 3年前 , 5F
大盤也是由個股組合起來的，你懂個股怎麼會不懂大盤
09/27 11:18, 5F
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09/27 11:22, 3年前 , 6F
所以券商會買/賣所有的現股？但是券商無法影響所以
09/27 11:22, 6F
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09/27 11:22, 3年前 , 7F
個股的price啊？ETF是為了收斂溢價折價，這個是etf
09/27 11:22, 7F
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09/27 11:22, 3年前 , 8F
發行者的範圍，但大盤期貨是整個市場的問題，影響
09/27 11:22, 8F
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09/27 11:22, 3年前 , 9F
的是大盤點數，我就是這個地方完全搞不懂
09/27 11:22, 9F
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09/27 11:23, 3年前 , 10F
結算價造成的市場機制 價差擴大長期必收斂
09/27 11:23, 10F
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09/27 11:24, 3年前 , 11F
當然會買賣現股啊，也不用所有，台積電就佔多少了。
09/27 11:24, 11F
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09/27 11:24, 3年前 , 12F
你就想成 大家心理認為價差大是不合理的 所以乖離率
09/27 11:24, 12F
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09/27 11:24, 3年前 , 13F
會有個上限
09/27 11:24, 13F
推
09/27 11:32, 3年前 , 14F
權值股跟期權啊! 有套利空間就會收斂啊!
09/27 11:32, 14F
推
09/27 11:40, 3年前 , 15F
你股價怎麼收斂期貨就怎麼收斂阿
09/27 11:40, 15F
推
09/27 11:44, 3年前 , 16F
現貨是實際值，期貨是理想值，理想終究會向現實靠攏
09/27 11:44, 16F
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09/27 11:44, 3年前 , 17F
就這樣而已
09/27 11:44, 17F
推
09/27 12:27, 3年前 , 18F
不然幹嘛沒事殺G拉G，他就操作台指期的工具啊
09/27 12:27, 18F
噓
09/27 13:50, 3年前 , 19F
期貨結算價就是用現貨計算的，必定收斂。
09/27 13:50, 19F
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09/27 13:53, 3年前 , 20F
月結就第三個禮拜三必定收斂，套利收斂是另一件事
09/27 13:53, 20F
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09/27 13:53, 3年前 , 21F
。
09/27 13:53, 21F
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09/27 13:53, 3年前 , 22F
google 一下 結算制度就知道了
09/27 13:53, 22F
推
09/27 19:30, 3年前 , 23F
事情要反著想，你想一下價差不斷擴大會發生什麼事
09/27 19:30, 23F
推
09/27 22:21, 3年前 , 24F
我不是高手 但我知道只要你有夠多台積電 你就可以
09/27 22:21, 24F
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09/27 22:21, 3年前 , 25F
控指數
09/27 22:21, 25F
推
09/27 22:44, 3年前 , 26F
你想錯了，不是大盤要去收斂價差，是期貨會往大盤的
09/27 22:44, 26F
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09/27 22:44, 3年前 , 27F
方向收斂，價差越大就會有越多人衝進場，期貨價格自
09/27 22:44, 27F
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09/27 22:44, 3年前 , 28F
然會往大盤的方向收斂，理論上是這樣啦，不考慮有人
09/27 22:44, 28F
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09/27 22:44, 3年前 , 29F
硬拉或壓指數的情況
09/27 22:44, 29F
推
09/28 12:40, 3年前 , 30F
那請問通常期貨價會先行這樣算對嗎?
09/28 12:40, 30F
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