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Re: [請益] 法人出身，為什麼都在教錯誤觀念？已刪文

看板Stock (股票)作者 (喵)時間4年前 (2021/12/23 17:47), 4年前編輯推噓71(72推 1噓 46→)
留言119則, 70人參與, 4年前最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《CrazyKill (crazykill)》之銘言： : 法人出身，都有實戰經驗，應該比電視上那些老師強，但，為什麼都在教錯誤的觀念？ 2020年的台指期突然變得很適合做追高殺低的順勢策略，拜行情所賜賺了一些錢。 那時我就想說：「反正賺了比預期還多就乾脆買課看能否學到新東西吧」 我就花了收益的40%去買課，為了公平我就上了很久沒去的臉書。 徹底模擬自己當作新手，把每一廣告講座都報名，來看老師的對帳單是否在豪小。 然後去領錢，現場付費。6個老師大約花了30萬吧。 以下是我的經驗： A. 課程適合懶人新手，不適合有經驗與交易基礎的老手 如果我們把"老師"定義為「目前在市場上賺錢的人」，那麼其實在主觀交易上， 這幾年並沒有太多的新把戲，無非就：價格行為學派(關鍵價,支撐壓力)、通道突破、 價量關係、均值回歸（N型或回落機會建倉，建倉逆勢，方向順勢）、均線系統。 但是這些策略其實你不一定要花大錢去買課程去學。書籍、網路影片都有更便宜甚至免費 的基礎交易方法教學。而你是很懶得去找書想要速成立刻進場，那課程才比較適合你。 坊間的課程比較像是補習班速成的方式，教你一套交易方法讓你去運用而已。 至於已經有一套賺錢方法的人，我認為沒有太大的必要。 因為你有可能是在你學會的東西上又花了幾萬塊，你會覺得划不來。 我印象最深刻的就是一堂快十萬塊，結果策略原型竟然是葛蘭碧八大法則..... 好在有口罩不然我當時表情一定是白眼翻到天邊。 B. 主觀與系統太過複雜 先說明一下，我是做程式交易的。所以我很習慣看到有交易概念時，就想把它簡化 成幾個定義、變數、情境、與衍伸的進出標準。我認為一個策略如果有用，那麼 理論上它應該可以寫入成程式，然後讓我做回測、最佳化，最多做混淆矩陣與 蒙地卡羅演算來驗證這方法在隨機的數據下還是能賺到錢。 也就是說，它應該可以在不同人使用時，都可以有同樣標準的決策，進而才可能把 策略績效複製在他人身上。 然而問題就在於說，有些人是用形態學、趨勢線，以及區間特定價格來判斷。 例如同樣的15min區間，有的人畫支撐壓力線會把假突破的AV轉去掉，有的不會。 多少才算完成一個M頭？ 有人會講出量轉折判定：價格跟量是否有連續性。那怎麼樣才叫連續？幾根k棒才算？ 你甚至會發現一個現象，只要是越接近圖像與主觀判斷的方法。 理論上同樣的方法都會有不同的解讀。 有些比較糟的還有同樣方法，但會給兩套完全不同邏輯的判斷。 比如說價格在此區間波動： 20------- 15------- 假設你想要做突破單，價格突破20元做多，停損15元。或者跌破15元做空，停損20元。 很不巧地它往下跌破失敗，跌破15元又噴到20，最後收21。 你問老師我賠錢啦這種盤要怎麼做？ 老師「啊15元是支撐呀，所以你要在15元低接買啊」 好，問題來了： a. 那你下一次15元低接，結果跌破怎辦？ b. 逆勢的15元低接與順勢15賣空是要怎麼選？ 這是不同互斥邏輯的問題，不要說我聽到就會皺眉認為「靠北這是要怎麼寫成程式」 新手聽到也會無所適從，因為他根本不會知道下次價格踩到線是要做哪邊。 也許不斷交易最後贏錢的人，經驗上會找出妥協的方法。 但是每個人經驗並不會相同，所以以速成班課程來說，也只會變成同樣交易方法 不同人卻會有截然不同的行為。那坦白說這些都不是好的交易方法， 因為這方法不會有一致性，甚至邏輯上還是會打架的。 再來就有人的系統還太複雜，例如為了避免盤整沒方向，用均線交叉很容易被雙巴 又想賺到長週期均線反彈，所以一個簡單的均線交叉又加一條長均線， 還有長均線幾趴內的範圍不要做，用一個包絡線概念當濾網。 還要搭配價量關係來看....這些就真的太複雜了。沒有必要。 事實上我把該策略寫成程式後回測，勝率沒有很好，35%。而且把那些濾網拆掉 變成單純的雙均線系統，勝率反而提高到39.3%，賺的還比較多。 這其實反映一個現實：策略越複雜不見得是好事。 但你單純照這些方法操作，就我做的回測表現：你不是過程會很痛苦，就是努力到最後 發現好像也沒賺到錢。 這是滿諷刺的事情：主觀判斷越多、越複雜的東西，反而績效會更不穩定。 C.對資金管理、部位縮放、績效評價上的忽視 只有極少數的老師會稍微著墨在部位縮放，領域上外匯比較會談這塊。 我想也是啦，畢竟光是在水管上，就有不少槓桿開太大瘋掉的例子了。 外匯資金與部位沒管好真的會死人 (有興趣可參閱：https://youtu.be/EUp_lfxveMA
) 但就我自己交易到現在的經驗，其實交易方法只會佔你獲利的30%。 資金與部位管理則是另外重要的60%。然而受制於每個學生本錢就不一樣， 主觀交易者比較難規定說你要用本金多少來做交易。 結果就是你可能交易方法上跟老師教的一樣，但是部位跟資金比例有問題。 或者後來加碼沒弄好，最後出場反而是虧的。而造成預期外的虧損。 贏在方法輸在加碼是很常見的陷阱，特別是如果你敗在加碼，那你虧損的資金要花 更久的時間才能賺回來。 更糟的就是連資金管理觀念上都有問題的老師，你跟他想法做只會死更快而已。 在這方面我只能說：多去讀書，以及一開始盡量不要做槓桿加碼，會對你初期的 交易盈利上有實質上的幫助。等你過了不加碼能獲利的新手村，再討論加碼會比較好。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.10.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640252821.A.072.html
推
12/23 17:49, 4年前 , 1F
12/23 17:49, 1F
推
12/23 17:50, 4年前 , 2F
我很好奇你有花錢上過波浪理論嗎? 這個玄學
12/23 17:50, 2F
推
12/23 17:52, 4年前 , 3F
那個15元問題把停損設在14或是21阿....然後在中心點
12/23 17:52, 3F
推
12/23 17:52, 4年前 , 4F
我跟你一樣仿間大部份課程都上過除了波浪
12/23 17:52, 4F
波浪是我看google的介紹就認為：我很不喜歡這東西。 雖然這東西理論上可以用zigzag做出類似的基礎模型，但你只要用過就知道： 這是一個事後論的東西。事實上在當下你是無法分辨價格是跑到哪個波， 你只能用主觀判斷猜測未來走向。而我很不喜歡用猜的。所以波浪對我就謝謝，但不用了 個人偏見：沒有必要在波浪上浪費時間。
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12/23 17:53, 4年前 , 5F
以下做多以上作空,你覺得這樣寫如何
12/23 17:53, 5F
變成單純的區間逆勢策略我認為沒有問題。我想指出的是，其實在多空都做的順勢突破 又要做逆勢的低接，成效不會太好。還不如多空分拆。
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12/23 17:54, 4年前 , 6F
區間波動就逆勢阿...順勢不好玩
12/23 17:54, 6F
※ 編輯: midas82539 (1.34.10.91 臺灣), 12/23/2021 18:03:00
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12/23 17:58, 4年前 , 7F
我個人是學理工，我很重視邏輯，波浪理論很沒有邏輯
12/23 17:58, 7F
推
12/23 17:59, 4年前 , 8F
好文
12/23 17:59, 8F
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12/23 18:00, 4年前 , 9F
完全100%同意你的看法，但是還是很多老蘇當成圭臬
12/23 18:00, 9F
推
12/23 18:03, 4年前 , 10F
推
12/23 18:03, 10F
推
12/23 18:08, 4年前 , 11F
好文 那逆勢15元低階和順勢賣空是觀察市場當下的情
12/23 18:08, 11F
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12/23 18:08, 4年前 , 12F
緒嗎？
12/23 18:08, 12F
推
12/23 18:12, 4年前 , 13F
個人覺得一個策略不能維持一致性(在不同情況有不同
12/23 18:12, 13F
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12/23 18:12, 4年前 , 14F
準則)的都是垃圾
12/23 18:12, 14F
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12/23 18:12, 4年前 , 15F
市場上還很多人推崇這些做法xd
12/23 18:12, 15F
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12/23 18:13, 4年前 , 16F
我不會觀察情緒，就一切按照計畫做就好
12/23 18:13, 16F
推
12/23 18:18, 4年前 , 17F
優文
12/23 18:18, 17F
推
12/23 18:19, 4年前 , 18F
一個濾網沒講 就差很多
12/23 18:19, 18F
推
12/23 18:20, 4年前 , 19F
推，見山是山
12/23 18:20, 19F
推
12/23 18:22, 4年前 , 20F
推推 米達斯優文
12/23 18:22, 20F
推
12/23 18:26, 4年前 , 21F
好文！ 推
12/23 18:26, 21F
推
12/23 18:30, 4年前 , 22F
優文
12/23 18:30, 22F
推
12/23 18:31, 4年前 , 23F
所以是盤前就規劃這隻 可能一開始就看空、或多，然
12/23 18:31, 23F
推
12/23 18:32, 4年前 , 24F
然後決定要打順勢單，還是逆勢這樣 照盤前的計畫
12/23 18:32, 24F
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12/23 18:32, 4年前 , 25F
嗎 米達斯大
12/23 18:32, 25F
對，最主要的就是你要有一套邏輯，以及相對客觀的標準。 我們隨便舉個例子：假如你認為你想做特定價格區間的摸頭猜底。 那我盤前大概會針對日線抓近五日高低點。然後設定進場與停損部位， 例如五日內最低價+1%掛多單進場的ROD單，最高價-1%掛融券空單進場的ROD單。 你不想整天掛單被人看見可以看券商手機有無觸價智慧單，看你需求。 我個人不喜歡做逆勢單，不過如果是我要做的話，就前一天用app掛日盤的觸價單。 以及以最高價、最低價做停損單，停損跟進入是oco二擇一。設好就不管它了。 這就一個很簡單的系統，價格到了就會進多單，繼續往下掉就停損。往上跑到原本 空單停損就是停利。當然這只是概念，你可能會碰到停損太近被洗掉的問題。 所以你可以再算多少的停損比較合理，例如停損停利比有到1:1.5~1:2的。 我個人的立場是，我會盡量不先入為主的認為會漲還跌，而是由價格自己決定。 這樣你可以避免很多心態上的問題，而且會輕鬆很多。因為你可以不用理它
推
12/23 18:34, 4年前 , 26F
優質
12/23 18:34, 26F
推
12/23 18:38, 4年前 , 27F
推
12/23 18:38, 27F
推
12/23 18:43, 4年前 , 28F
優質
12/23 18:43, 28F
推
12/23 18:43, 4年前 , 29F
你的想法跟我蠻多相似，可以說是我這兩個禮拜內股版
12/23 18:43, 29F
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12/23 18:43, 4年前 , 30F
看過最好的文章，已經加你進追蹤的ID，感謝發文XDD
12/23 18:43, 30F
推
12/23 18:48, 4年前 , 31F
這篇文讚讚 不愧值30萬
12/23 18:48, 31F
推
12/23 18:48, 4年前 , 32F
在交易股票上 適合順勢操作應該不只去年到現在吧？
12/23 18:48, 32F
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12/23 18:48, 4年前 , 33F
好像從歐尼爾開始就有了
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12/23 18:49, 4年前 , 34F
我不用上課就會了
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12/23 18:49, 4年前 , 35F
太多沒路用的垃圾 丟進回測就會現形
12/23 18:49, 35F
還有 44 則推文
還有 2 段內文
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12/23 20:02, 4年前 , 80F
機會出來才有錢押 風險來了才有辦法避掉一些
12/23 20:02, 80F
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12/23 20:03, 4年前 , 81F
但前提本金要足夠大 不然管理變很沒效率 因為獲利慢
12/23 20:03, 81F
推
12/23 20:20, 4年前 , 82F
推，獲益良多
12/23 20:20, 82F
推
12/23 20:26, 4年前 , 83F
推
12/23 20:26, 83F
推
12/23 20:30, 4年前 , 84F
蠻羨慕程式交易的，真正睏罷勝吉
12/23 20:30, 84F
推
12/23 20:37, 4年前 , 85F
優質好文，一定要推
12/23 20:37, 85F
推
12/23 20:56, 4年前 , 86F
什麼是濾網？
12/23 20:56, 86F
推
12/23 21:12, 4年前 , 87F
我一直就覺得股票就像追不同個性的女孩
12/23 21:12, 87F
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12/23 21:13, 4年前 , 88F
如果想要各種追不同個性女孩當然要用不同的方式去追
12/23 21:13, 88F
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12/23 21:13, 4年前 , 89F
所以有的作區間 有的追突破 有的逆勢 不衝突的XD
12/23 21:13, 89F
推
12/23 21:14, 4年前 , 90F
好文
12/23 21:14, 90F
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12/23 21:14, 4年前 , 91F
有的可以愛情長跑 有的只能逢場作戲 不合適馬上走
12/23 21:14, 91F
推
12/23 21:15, 4年前 , 92F
推
12/23 21:15, 92F
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12/23 21:58, 4年前 , 93F
我自己也是做程式策略交易的，這幾天到midas82539的
12/23 21:58, 93F
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12/23 21:59, 4年前 , 94F
幾篇文章好像是看到我自己的高階版本一樣
12/23 21:59, 94F
推
12/23 22:00, 4年前 , 95F
優文 感謝分享！！
12/23 22:00, 95F
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12/23 22:03, 4年前 , 96F
不管是交易心境、策略邏輯還是程式想法，很多都跟我
12/23 22:03, 96F
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12/23 22:04, 4年前 , 97F
很像卻又更通徹的多，還可以這麼有條理的寫出來
12/23 22:04, 97F
推
12/23 22:09, 4年前 , 98F
最厚說到重點 資金配置最重要
12/23 22:09, 98F
推
12/23 22:35, 4年前 , 99F
優文～
12/23 22:35, 99F
推
12/23 22:54, 4年前 , 100F
好文推
12/23 22:54, 100F
推
12/23 23:02, 4年前 , 101F
推
12/23 23:02, 101F
推
12/23 23:17, 4年前 , 102F
推
12/23 23:17, 102F
推
12/23 23:32, 4年前 , 103F
優質文
12/23 23:32, 103F
推
12/23 23:34, 4年前 , 104F
etoro上勝率高於50 ％的不多，這數據應該很難造假
12/23 23:34, 104F
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12/23 23:34, 4年前 , 105F
，可見光要比用猜的強，就很難，更何況還要考慮誤
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12/23 23:34, 4年前 , 106F
差值，真的穩定高於誤差的勝率更難得了，加上時間
12/23 23:34, 106F
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12/23 23:34, 4年前 , 107F
因素，又更難了
12/23 23:34, 107F
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12/23 23:35, 4年前 , 108F
所以一開始，先求超過50％勝率就好
12/23 23:35, 108F
推
12/23 23:45, 4年前 , 109F
勝率有沒有50%不是那麼重要。m大在推文的回文也說了
12/23 23:45, 109F
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12/23 23:45, 4年前 , 110F
重點在於整體的期望值
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12/23 23:45, 4年前 , 111F
我自己也是做程式策略交易的，我自己程式勝率大約在
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12/23 23:46, 4年前 , 112F
43%~45%附近。我自己操作更低一點大約40%~43%。但是
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12/23 23:47, 4年前 , 113F
不管程式回測還是我自己實際操作都是有獲利的
12/23 23:47, 113F
推
12/24 07:05, 4年前 , 114F
推你，我也是用跟你類似的方法。
12/24 07:05, 114F
推
12/24 08:54, 4年前 , 115F
推好文
12/24 08:54, 115F
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12/24 09:36, 4年前 , 116F
推
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推
12/24 09:46, 4年前 , 117F
推
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推
12/24 09:49, 4年前 , 118F
推
12/24 09:49, 118F
推
12/24 12:01, 4年前 , 119F
好文幫推
12/24 12:01, 119F
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