Re: [請益] 量子糾纏和股市投資的課題已刪文

看板Stock (股票)作者peter308 (pete)時間2年前 (2023/05/26 11:16)推噓-1(0推 1噓 0→)

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※ 引述《peter308 (pete)》之銘言： : 各位好 : 之前po過一篇關於"時間晶體"的文章版上還搜尋的到 : 那這陣子我在這方面的理解又更深入透徹了 : 所以我想把我未來想做的研究跟大家分享看看看看能否激出更多有意義的討論 : 我過去把數學系的"拓樸學" 應用在股市分析上已經獲得初步成功 : 目前文章已經發表且獲得極高的回響和回饋 : 除了這個研究方向外 : 我還想更進一步做的研究課題 : 那就是把 "量子效應" "量子糾纏"等等 : 透用在股市交易的課題上 : 間單的說 : 目前有一些量子系統獨有的狀態 : e.g. 量子自旋液體或是Many-body localization (MBL) : 是一種"無序"的但卻有"長期記憶關聯效應"的特殊狀態 : 它們和我們熟知的古典無序狀態 (隨機漫步)是非常不一樣的 : 首先這種狀態是無法熱化的 : 我發現這和目前股市中某些時期的狀態是很類似的 : 那就是股市也具有無法熱化和長期記憶關聯效應的一些性質 : 因為這件事情的啟發 : 有個野心更大的研究方向就出現了: : 那就是目前這種量子自旋液體的特殊狀態 : 已經可以被某種前緣技術叫做"哈密頓重建法" : 透過理解狀態本身去重建回它所有可能的"哈密頓量" : 而且這些哈密頓量還不是只有一個 : 但這些被找到的"哈密頓量"都是有預先前提的 : 比方說其作用算符都只是"局域"且是"埃爾米特"矩陣 : 但目前有個比較大的瓶頸在於 : 怎麼從股市的交易系統去找出這個對應的"作用算符" : 目前可以或是說根本沒有人知道要怎麼去找 : 我想法是 : 目前在量子計算或是量子電腦 : 常常被使用的"包利矩陣"可能是個不錯的出發點和方向 : 假設能夠找出股市這個系統的一些重要的作用算符類似包利矩陣那樣的東西 : 我想這可能會是一個非常大的研究突破 : 因為不僅僅是能夠把股市這個系統和作用算符做出一個明確的對應 : 現階段再哈密頓重建法的各種技術成果 : 都可能可以套用在未來股市的交易上 : 不知道有沒有人對於這個課題也有高度興趣? : 或是可以提供另類想法的呢? : 這個研究的假設就是金融市場本身在某些時段會具備類似自旋的量子糾纏特性 : 也就是交易買賣間的關聯性可能不是各自獨立的 : 而是有非局域的關聯性存在的 : 萬分感激!!! ======================= 背景介紹 =============================== Many-body localization (MBL) 是安德森局域化(AL)的量子版本安德森局域化至今已經60年確切的局域化機制還是未解古典安德森局域化講的是一個單電子的局域化但近期MBL的進展反而讓科學家更感到興趣用一個簡單的講法 MBL其實是2-3顆電子的安德森局域化 AL狀態下這兩三顆電子彼此間是糾纏的達到MBL方法就是而透過施加無序性其實 AL的本質在於施加無序性這件事情上原本可以理解的凝聚態系統忽然就變成一個困惑科學家60年的議題一點不負責任的想法施加無序性到系統上有可能是嚴重被低估的拿MBL來說就好本來很簡單的系統忽然無法熱化而且產生了2-3顆電子的糾纏態有科學家說AL 可以近似成一個nonlinear sigma model 或許"無序化"間接地造成了系統出現了非線性作用力才讓原本的事情變得極度複雜無法熱化的這個特質異常重要因為它意味系統可以具備長期關聯記憶因為熱化意味著你無法抹除掉它過去很久一段期間的記憶 ==================== 以下是金融市場的討論 =============================== 長期關聯記憶這件事情在金融市場已經被證實是一個stylized fact 所以一個有趣問題來了究竟股市的長期關聯記憶是否來自於外部對於系統施加無序性而來的? 還是是有其他因素造成的? 另外假設長期關聯記憶這件事情的確是起因於有糾纏態那這也是金融市場是一個量子系統的證據因為糾纏態是量子系統才有的特徵古典系統沒有 -- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685070967.A.808.html ※ 編輯: peter308 (42.77.47.47 臺灣), 05/26/2023 11:16:58