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Re: [請益] 期貨還是比正2更好的選擇嗎？

看板Stock (股票)作者 (Happy Holic)時間3月前 (2024/08/06 05:45), 編輯推噓21(26推 5噓 39→)
留言70則, 38人參與, 3月前最新討論串2/3 (看更多)
https://i.imgur.com/MqHDU66.jpeg
現貨從高點到昨天日盤低點總共跌4633點 期貨從高點到今天夜盤低點總共跌5613點 今天開盤現貨很大機率看不到萬八了，從跌點來看期貨足足比現貨多殺了快千點 別小看這千點，雖然夜盤不會強平但多殺這根千點下來如果心態炸裂就直接被掃出場了… 這也是期貨最困難的地方，交易的時間太長了你隨時都在接受市場的考驗(洗盤巴拉巴去) 如果槓桿開太大光看夜盤整晚不用睡了= = 而且交易次數越頻繁出錯的機率就越高 之前一堆人都說大小台無腦轉倉就好，這一波崩5000多點應該一堆人第一次收到追繳令嚇都 嚇死 無限轉倉，談何容易 我自己正二跟期指都有做 真的無腦正二就好，光是不用半夜盯盤就輕鬆太多了 ※ 引述《ceaserman》之銘言 : 之前板上討論槓桿時，有一派說法是說買正2不如自己買台指期無限轉倉，效果一樣還可以 ? : 經過今天的暴跌，還是這樣的嗎？ : 正2 今天跌爛，腳麻就腳麻，蹲下等撿鑽石就好。 : 但操作期貨的因為維持率跟保證金的關係，從上週五到今天兩天跌掉 2800 點，小台一口 虧 : 今天補進去了，明天後天還補嗎？ : 台指暴跌還導致期貨槓桿越開越大，反而有更高風險，反之正 2 只要關 APP 上來跟大家 聊 : 請問經過這波，是否還認為期貨是比槓桿ETF更好的選擇？ : 在面對今天這種突發式暴跌，期貨操作應該怎麼做可以避免風險螺旋式上升到最後直接出 場 : --- : Sent from Ptter for iOS : -- : 願你走出半生，歸來仍是少年。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.153.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722894317.A.44D.html
推
08/06 06:15, 3月前 , 1F
槓桿開在3倍的話應該沒到會睡不著吧
08/06 06:15, 1F
推
08/06 06:16, 3月前 , 2F
期貨就是保證金槓桿，你用200萬保證金玩一口大台，效
08/06 06:16, 2F
→
08/06 06:17, 3月前 , 3F
果就是正2而且其它成本低很多
08/06 06:17, 3F
推
08/06 06:20, 3月前 , 4F
想睡好覺的買正二
08/06 06:20, 4F
→
08/06 06:20, 3月前 , 5F
想省成本的買期貨
08/06 06:20, 5F
推
08/06 06:23, 3月前 , 6F
還有資金周轉效率的問題
08/06 06:23, 6F
推
08/06 06:32, 3月前 , 7F
中肯
08/06 06:32, 7F
→
08/06 06:42, 3月前 , 8F
勤勞的話 期貨成本低 沒算好保證金震一下就出場了
08/06 06:42, 8F
→
08/06 06:42, 3月前 , 9F
正2成本高 不過沒追繳令吧
08/06 06:42, 9F
推
08/06 06:49, 3月前 , 10F
正二成本也沒高多少吧 有差那麼一點嗎
08/06 06:49, 10F
推
08/06 06:55, 3月前 , 11F
散戶沒功力就買正2就好
08/06 06:55, 11F
推
08/06 06:59, 3月前 , 12F
200w保證金不一定等於正2 一但大回檔 你就是在加大曝
08/06 06:59, 12F
→
08/06 06:59, 3月前 , 13F
險 反之亦然 跟正2追漲砍跌的特性不一樣
08/06 06:59, 13F
噓
08/06 07:10, 3月前 , 14F
正二就是收比較貴手續費的期貨，能得出這種結論邏輯也是
08/06 07:10, 14F
→
08/06 07:10, 3月前 , 15F
蠻屌的
08/06 07:10, 15F
推
08/06 07:12, 3月前 , 16F
看一下正二的成分有很難？
08/06 07:12, 16F
→
08/06 07:21, 3月前 , 17F
正2會自動幫你加碼和減碼。
08/06 07:21, 17F
→
08/06 07:22, 3月前 , 18F
比較機器人化。
08/06 07:22, 18F
推
08/06 07:22, 3月前 , 19F
正二經理人也是一天調整一次，你期貨也跟著這麼做不
08/06 07:22, 19F
→
08/06 07:22, 3月前 , 20F
就一樣了
08/06 07:22, 20F
→
08/06 07:24, 3月前 , 21F
每天調整一次，收1%管理費，我是覺得有點貴啦
08/06 07:24, 21F
→
08/06 07:24, 3月前 , 22F
自己交易期貨易受氣氛和新聞影響，易凹單和無限攤平
08/06 07:24, 22F
推
08/06 07:24, 3月前 , 23F
正2就能懶又能減少人為心理因素不是？做得到無限轉倉的人
08/06 07:24, 23F
→
08/06 07:24, 3月前 , 24F
一定很棒！
08/06 07:24, 24F
推
08/06 07:26, 3月前 , 25F
正2不用補錢就贏了 那點服務費算什
08/06 07:26, 25F
推
08/06 07:27, 3月前 , 26F
要確定能徹底執行持續調整曝險 不然碰到一次就要你命
08/06 07:27, 26F
推
08/06 07:27, 3月前 , 27F
期貨槓桿開兩倍就是正二啊，還不用給人抽手續費，夜盤也
08/06 07:27, 27F
→
08/06 07:27, 3月前 , 28F
可以進出場
08/06 07:27, 28F
→
08/06 07:28, 3月前 , 29F
今天回兩萬了
08/06 07:28, 29F
→
08/06 07:29, 3月前 , 30F
只要會凹單，期貨2倍槓不用跌到50%，就會被斷頭。
08/06 07:29, 30F
→
08/06 07:30, 3月前 , 31F
正2的優點就是你可以好好睡覺 光這點贏期貨好幾倍
08/06 07:30, 31F
→
08/06 07:35, 3月前 , 32F
但是昨天光一天直接-19％一定一堆人失眠
08/06 07:35, 32F
推
08/06 07:37, 3月前 , 33F
期貨有微臺指後其實也減小交易單位太大的問題，一口市值就
08/06 07:37, 33F
→
08/06 07:37, 3月前 , 34F
跟一張正二差不多
08/06 07:37, 34F
→
08/06 07:38, 3月前 , 35F
說睡不好覺的也很有趣，保證金到槓桿2倍會睡不好？
08/06 07:38, 35F
推
08/06 07:40, 3月前 , 36F
正二壓力比較小 要刺激就玩期貨啊XD
08/06 07:40, 36F
推
08/06 07:42, 3月前 , 37F
正二最怕的是上下震盪的磨損 期貨兩倍槓桿的話單純磨練
08/06 07:42, 37F
→
08/06 07:42, 3月前 , 38F
你的心智要多久或是價格差了多少才再平衡以及轉倉
08/06 07:42, 38F
推
08/06 07:51, 3月前 , 39F
跟期貨比絕對是正二啦 不會被斷頭就勝過任何成本
08/06 07:51, 39F
推
08/06 07:54, 3月前 , 40F
時間也是成本
08/06 07:54, 40F
→
08/06 08:08, 3月前 , 41F
一個放到死 一個做波段==
08/06 08:08, 41F
噓
08/06 08:12, 3月前 , 42F
一口微台指也能畢業的真的別碰期貨
08/06 08:12, 42F
→
08/06 08:17, 3月前 , 43F
其實我一直覺得期貨需要頻繁操作也很黑人問號。 懶得
08/06 08:17, 43F
→
08/06 08:17, 3月前 , 44F
話可以直接轉遠月，九個月看一次就好了。 不想整天盯
08/06 08:17, 44F
→
08/06 08:17, 3月前 , 45F
盤也是保證金多放一點就好了
08/06 08:17, 45F
→
08/06 08:17, 3月前 , 46F
重點是買一樣的東西也有人可以產生優越感，覺得？？
08/06 08:17, 46F
推
08/06 08:19, 3月前 , 47F
你錢放多一點就變正2了 哪有差
08/06 08:19, 47F
噓
08/06 08:22, 3月前 , 48F
錢少放一點就變正三了 吊打正二
08/06 08:22, 48F
推
08/06 08:22, 3月前 , 49F
無限轉倉我倍率比兩倍還低有啥好嚇的，為啥要預設無
08/06 08:22, 49F
→
08/06 08:22, 3月前 , 50F
限轉倉槓桿都開很大
08/06 08:22, 50F
→
08/06 08:22, 3月前 , 51F
大概是因為對應正二每日再平衡吧
08/06 08:22, 51F
推
08/06 08:30, 3月前 , 52F
1% 長投的話差很多耶 考慮手操+1
08/06 08:30, 52F
→
08/06 08:37, 3月前 , 53F
每日再平衡也是看需求，槓桿倍率不大的話，可以每
08/06 08:37, 53F
→
08/06 08:37, 3月前 , 54F
月或每季再平衡就好。當然你需求是要每日的話的確是
08/06 08:37, 54F
→
08/06 08:37, 3月前 , 55F
買正2方便
08/06 08:37, 55F
→
08/06 08:42, 3月前 , 56F
台指期槓桿正二要放200萬=殺將近萬點才會斷頭，才50
08/06 08:42, 56F
→
08/06 08:42, 3月前 , 57F
00還差老遠好嗎
08/06 08:42, 57F
推
08/06 08:43, 3月前 , 58F
你高興就好，誰在乎呢
08/06 08:43, 58F
→
08/06 08:44, 3月前 , 59F
會怕代表你根本不只開兩倍，那跟正二有什麼可比性
08/06 08:44, 59F
→
08/06 09:00, 3月前 , 60F
正二不怕斷頭呀
08/06 09:00, 60F
推
08/06 09:37, 3月前 , 61F
想請問哪天台積電如果拆股 對正2會有什麼影響
08/06 09:37, 61F
推
08/06 09:57, 3月前 , 62F
正2優勢在心態方面 你期貨每天調整 上沖下洗還能遵
08/06 09:57, 62F
→
08/06 09:57, 3月前 , 63F
守紀律？ 而且要持續三五年甚至十年都要如此
08/06 09:57, 63F
噓
08/06 11:08, 3月前 , 64F
說期貨保持槓桿2倍根本可笑 當你看到大跌 要禁得起
08/06 11:08, 64F
→
08/06 11:08, 3月前 , 65F
誘惑不再提高槓桿很有難度好嗎。但是正2就是鎖死
08/06 11:08, 65F
→
08/06 11:08, 3月前 , 66F
你想要像期貨那樣提高槓桿也不法 只能套著等 質借
08/06 11:08, 66F
→
08/06 11:08, 3月前 , 67F
論外 當想要借錢攤平本身就是腦子有洞 沒有討論意
08/06 11:08, 67F
→
08/06 11:08, 3月前 , 68F
義
08/06 11:08, 68F
噓
08/06 11:09, 3月前 , 69F
小台只開2倍槓槓怎麼可能被追繳
08/06 11:09, 69F
推
08/06 11:16, 3月前 , 70F
無限轉倉 考驗心臟
08/06 11:16, 70F
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