Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
就用一個最公平的方法來驗證擇時交易跟非擇時交易，誰能活比較久
方法就是把它丟到隨機生成的漲跌幅來計算結果。
這樣誰都不會知道未來，也不會有所謂的「後照鏡效應」
我們退十步，沒有交易成本(交易稅、手續費)，也不考慮股利情況下
以五個生成的不同擇時曲線，與不擇時all in持有作比照
https://imgur.com/P29rZvQ
我本來用20個的，不過後來實在太花
https://imgur.com/GLoCUI7
假設你買到一個300次後，就300個月後淨值是下滑的股票好了。
大概會像這樣，那麼有沒有主動擇時贏過的結果呢，當然會有：
https://imgur.com/GS44M7c
不擇時就算all in在隨機狀況下淨值往往還比有控制單筆部位的擇時多，
最主要還是存在一個核心問題：賭局次數。
如果你運氣不好，碰到連續骰到虧損，那麼就會產生所謂的最大回撤
如果你的部位沒有算好，或是停損停利並不合理，那麼你的金額就會導致傷害
但單筆持有你就只有賭一次，就是你決定全部賣掉的時候。
你不會碰到連續賭輸虧損的問題，所以單純在你沒有更高夏普值的方法
也就是同樣風險你可以賺取多少的超額利潤率的方法下，
all in最差也會比你花錢去買別人課程、租別人策略，結果跑幾年虧大錢
才發現這東西沒用，通常後者的虧損也會完全大於你all in到現在的淨值虧損。
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是阿，所以我決定把這些都刪了，看圖就好
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/16/2024 20:01:56
推
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